Прогноз редких продаж

Методы и особенности прогнозирования и практическое их использование в закупках
Аватар пользователя
stanley

Прогноз редких продаж

Сообщение stanley » 05 окт 2011 09:59

в связи с неожиданным избытком свободного времени написано несколько статей про мат. методы прогнозирования редких продаж
http://scm-book.ru/Croston

как обычно, критика приветствуется. впрочем, и не критика тоже.

Реклама
Аватар пользователя
Роман Бодряков
Авторитет
Авторитет
Сообщений: 5253
Зарегистрирован: 19 апр 2004 03:00
Имя: Роман
Фамилия: Бодряков
Должность: Ген.Директор в кубе - наноолигарх
Откуда: Россия

Re: Прогноз редких продаж

Сообщение Роман Бодряков » 05 окт 2011 11:22

В постановке задачи есть предположение, что размер и период однородны.

А по жизни - сезон/несезон. И мы получим два более однородных набора.
Тогда предположение о статистически независимых событиях притянуто за уши.
В твоих данных для такого наблюдения есть предпосылки.

Из надо раздельно рассматривать?

Хотя идея порогов для минимакса - живая.
Есть такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя! И просят повторить "НА БИС!!!"
Образование круче не у того, кто больше Знает, а у того, кто хоть что-то умеет.

Аватар пользователя
stanley

Re: Прогноз редких продаж

Сообщение stanley » 05 окт 2011 11:36

Роман Бодряков писал(а):В постановке задачи есть предположение, что размер и период однородны.

А по жизни - сезон/несезон. И мы получим два более однородных набора.
Тогда предположение о статистически независимых событиях притянуто за уши.
В твоих данных для такого наблюдения есть предпосылки.

Из надо раздельно рассматривать?

Хотя идея порогов для минимакса - живая.

наличие сезонности и статистическая независимость - из разных опер.

ты прав, это классические методы для стационарных процессов. то, что их можно/нужно допиливать под конкретный рынок - несомненно.

ты прав, сочетание такого метода и минимаксной схемы - я бы сказал, единственный адекватный способ управления для редких продаж. если при этом еще и срок реагирования мал - вообще здорово.

сейчас идет попытка реализации схемы с учетом сезонности и отсутствием статнезависимости продаж. посмотрим, как оно будет жить. дело в том, что тут с сезонностью не все просто...

Аватар пользователя
sf13

Re: Прогноз редких продаж

Сообщение sf13 » 05 окт 2011 12:46

stanley писал(а):...несколько статей про мат. методы прогнозирования редких продаж
http://scm-book.ru/Croston

Из статьи:
•ожидаемый период между покупками 5.5 дней
•ожидаемый размер покупки 3.7 единиц
следовательно недельный прогноз продаж составит 3.7/5.5*7=4.7 единиц.


1.
Мы случайно не получим прогноз средней потребности на неделю 4,7 единиц, просто поделив сумму продаж за весь период на дней в периоде и умножив на 7?

2.
А не стоит ли в таком случае сначала сгруппировать данные по неделям и получить уже "менее редкие" продажи?
А если поставка раз в месяц, то, сгруппировав по месяцам, пришли бы вообще к постоянным продажам...

Saule
Гуру
Гуру
Сообщений: 466
Зарегистрирован: 11 ноя 2010 13:20
Имя: Ярослав
Фамилия: Кодесс
Должность: специалист по управлению товарными запасами

Re: Прогноз редких продаж

Сообщение Saule » 05 окт 2011 13:26

sf13 писал(а):А не стоит ли в таком случае сначала сгруппировать данные по неделям и получить уже "менее редкие" продажи?
А если поставка раз в месяц, то, сгруппировав по месяцам, пришли бы вообще к постоянным продажам...


Я тоже за группировку по периоду поставки. Всё равно страховой запас нужно рассчитывать на этот период, а не на каждый отдельный день.
Заблудиться может только тот, кто твёрдо уверен, что знает дорогу.

Аватар пользователя
sf13

Страховой запас: универсальный расчёт.

Сообщение sf13 » 05 окт 2011 13:42

А если часть позиций с нормальными продажами, а часть позиций с редкими?
Сначала определять, какой имеем случай, а потом уже применять сооответствующий алгоритм???



ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ (разумеется приближённое, впрочем, как и все остальные...):

1. Выбираем вероятность достаточности запаса (например, 85%, чему будет соответствовать коэффициент страхового запаса k=1, т.е. в страховом запасе одно среднеквадратичное отклонение потребности).

2. Берём продажи за каждый день ( в т.ч. и нули), "честно" считаем комбинированное среднеквадратичное отклонение потребности на сроке реакции (учитывая средние продажи, средний срок реакции и нестабильность того и другого).
Множим его на выбранный коэффициент страхового запаса.
И это СТРАХОВОЙ ЗАПАС "СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЙ"

3. Берём продажи за дни, в которые продажи были, "честно" считаем среднеквадратичное отклонение такой дневной продажи от средней (всё по дням, когда продажи были).
Множим его на выбранный коэффициент страхового запаса и прибавляем среднее значение такой дневной продажи.
И это СТРАХОВОЙ ЗАПАС "НА ДНЕВНУЮ СДЕЛКУ"

4. В страховой запас берём большее из значений по п.2 и п.3.

В ИТОГЕ:
Если имеем дело с постоянным сбытом, срабатывает п.2., если с редкими - п.3, причём, благодаря п.4, это произойдёт автоматически. При заказе на период закупки дополняем страховой запас и привозим под средний спрос на период. При постоянных продажах случай стандартный, а при разовых будем фактически восполнять страховой запас под сделку, т.к. средний спрос на период закупки будет либо вообще менее 1 шт., либо мал по сравнению с запасом под сделку.

Недостаток (терпимый):
Не оценивается интервал между редкими сделками и, следовательно:
- запас под редкую сделку держится постоянно даже если интервал может составить несколько периодов закупки
- запас под две редкие сделки не держится даже если на период закупки может выпасть две редких сделки

Ответ на ожидаемые возражения:
Да, распределение с нулями отнюдь не нормальное. Но расчёт "как для нормального" работает "в нужную сторону". К тому же, этот случай возникает уже при переходе от постоянных продаж к разовым, т.е. варианту страхового запаса под сделку.

Аватар пользователя
Роман Бодряков
Авторитет
Авторитет
Сообщений: 5253
Зарегистрирован: 19 апр 2004 03:00
Имя: Роман
Фамилия: Бодряков
Должность: Ген.Директор в кубе - наноолигарх
Откуда: Россия

Re: Прогноз редких продаж

Сообщение Роман Бодряков » 05 окт 2011 14:28

Сергей,
Алгоритм обрабатывает две крайности.
Регулярные продажи и Случайные.

Я тут тебе бантиков напридумывал

n-число сделок за период СР
Тогда,

=корень(n+сигма(n))*сигма сделки

И, если я ничего не попутал, у тебя появится переходное состояние в алгоритме.
Есть такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя! И просят повторить "НА БИС!!!"
Образование круче не у того, кто больше Знает, а у того, кто хоть что-то умеет.

Аватар пользователя
stanley

Re: Прогноз редких продаж

Сообщение stanley » 05 окт 2011 17:11

я думаю, что обществу гораздо полезнее читать критику, непосредственно прилинкованную к оригиналу и организованную в четкие треды. здесь это будет не найти уже через полгода.

Аватар пользователя
sf13

Re: Прогноз редких продаж

Сообщение sf13 » 05 окт 2011 17:38

n-число сделок за период СР
Тогда,
=корень(n+сигма(n))*сигма сделки

Сделки могут быть редкими, но всегда, к примеру, по 2 шт. И тогда сигма сделки =0.

Значит, если и так, то:
=корень(n+сигма(n))*(сделка_средняя+сигма_сделки)

А к чему корень?
Допустим, на срок реакции всегда попадает 4 сделки. n=4, сигма(n)=0
Сделка всегда 2 шт., т.е. сигма_сделки=0
корень(4+0)=2
Почему будем запасаться под 2 сделки вместо 4-х?

Значит, если и так, то:
=(n+сигма(n))*(сделка_средняя+сигма_сделки)

И для редких, но не совсем единичных сделок вроде бы проходит...
(Хотя при этом опять приходим к необходимости вычисления всех интервалов между сделками по всему периоду по всем позициям и укладыванию их на срок реакции. На большом массиве данных это становится для информационной системы проблемой.)

Но далее:
Это ведь расчёт только страхового запаса...
А ещё нужно иметь рабочий на срок реакции (по средним продажам).
Для редко продаваемых товаров он ничтожен по сравнению с запасом под те самые редкие сделки. Но для постоянно стабильно продаваемого товара такой алгоритм насчитает просто двойной запас. В страховой ляжет ровно столько же, сколько в рабочий.
Универсальность расчёта теряется.

Либо тогда весь расчёт нужно переводить на сделки, интервалы и т.п. (в общем, теория очередей).
И просто это уже точно не будет. Споткнёмся на внедрении.


У меня порядка 85-90% позиций раскладываются безоговорочно на случаи постоянных или, наоборот, редких продаж. Остальные 10-15%, попадающих в переходную область, тоже не совсем пропадают, т.к. и на сделку , и на разброс спроса, и на средние продажи запас есть. Если же сделки по такому товару могут иногда "собираться в кучу", это уже отдельный вопрос. Это уже товар ZZ, запас под который держать всё равно нерентабельно. Лучше перехватывать у конкурента в угоду своему клиенту.


Заметим:
Основная проблема с разовыми продажами, когда средних продаж на сроке реакции не хватает на одну сделку, т.е. одна сделка на несколько периодов закупки. И тогда спасает запас на одну сделку. Как только в среднем в срок реакции "вползает" вторая сделка, так уже и по средним продажам на 2 сделки на сроке реакции товар будет, да плюс ещё на одну сделку страховой. Т.е. граничные случаи тоже вполне терпимо отрабатываются именно в описанном выше и при этом достаточно простом варианте.

Аватар пользователя
Роман Бодряков
Авторитет
Авторитет
Сообщений: 5253
Зарегистрирован: 19 апр 2004 03:00
Имя: Роман
Фамилия: Бодряков
Должность: Ген.Директор в кубе - наноолигарх
Откуда: Россия

Re: Прогноз редких продаж

Сообщение Роман Бодряков » 06 окт 2011 02:47

У блин путальщик...

Количество средних сделок за срок реагирования это в рабочий.
Страховой от вариации средней сделки и корня от количества за СР

Тогда обе крайности обработаются и в середине будет что-то вменяемое.

В общем, я понял, что что-то не понял, но что я не понял, я пока не понял....

Стас! Я чесно чесно уберу этот флуд из твоей темы, но чуть как посвободнее буду. Извини.
Есть такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя! И просят повторить "НА БИС!!!"
Образование круче не у того, кто больше Знает, а у того, кто хоть что-то умеет.

Аватар пользователя
stanley

Re: Прогноз редких продаж

Сообщение stanley » 06 окт 2011 10:07

sf13 писал(а):1.
Мы случайно не получим прогноз средней потребности на неделю 4,7 единиц, просто поделив сумму продаж за весь период на дней в периоде и умножив на 7?

a. экспоненциальное сглаживание
b. 4.7 vs (3.7,5.5)
2.
А не стоит ли в таком случае сначала сгруппировать данные по неделям и получить уже "менее редкие" продажи?
А если поставка раз в месяц, то, сгруппировав по месяцам, пришли бы вообще к постоянным продажам...

безусловно стоит. считать будет легче. здесь вопрос скорее технологический. завтра у меня вместо семи будет 4 дня, и в этом варианте придется перемалывать все, начиная с исходных данных. второй неочевидный момент - группировать можно с пнд по пнд, а можно с вт по вт. результат будет (наверное) отличаться не сильно, но надо отдавать себе отчет в том, что как только мы назначили границы периодов, мы искусственно уменьшили стохастичность (или количество степеней свободы, если угодно), а значит и дисперсию получим ниже реальной.

Аватар пользователя
stanley

Re: Прогноз редких продаж

Сообщение stanley » 06 окт 2011 10:19

Роман Бодряков писал(а):Стас! Я чесно чесно уберу этот флуд из твоей темы, но чуть как посвободнее буду. Извини.

зачем? очень интересное и полезное обсуждение.

Saule
Гуру
Гуру
Сообщений: 466
Зарегистрирован: 11 ноя 2010 13:20
Имя: Ярослав
Фамилия: Кодесс
Должность: специалист по управлению товарными запасами

Re: Прогноз редких продаж

Сообщение Saule » 06 окт 2011 11:25

stanley писал(а):безусловно стоит. считать будет легче. здесь вопрос скорее технологический. завтра у меня вместо семи будет 4 дня, и в этом варианте придется перемалывать все, начиная с исходных данных. второй неочевидный момент - группировать можно с пнд по пнд, а можно с вт по вт. результат будет (наверное) отличаться не сильно, но надо отдавать себе отчет в том, что как только мы назначили границы периодов, мы искусственно уменьшили стохастичность (или количество степеней свободы, если угодно), а значит и дисперсию получим ниже реальной.


Всегда приходится чем-то жертвовать, в данном случае степенями свободы.
Если эта дисперсия используется для расчёта страхового запаса на тот же период, то она, на мой взгляд, более чем реальна.
Дисперсия рассчитанная за день увеличивается пропорционально корню квадратному из количества дней заказа, а средние продажи растут прямо пропорционально. Если это учитывать, то и снижать степени свободы не придётся. Но перестраховываться за счёт излишнего страхового запаса всё же не стоит.
Заблудиться может только тот, кто твёрдо уверен, что знает дорогу.

Аватар пользователя
Роман Бодряков
Авторитет
Авторитет
Сообщений: 5253
Зарегистрирован: 19 апр 2004 03:00
Имя: Роман
Фамилия: Бодряков
Должность: Ген.Директор в кубе - наноолигарх
Откуда: Россия

Re: Прогноз редких продаж

Сообщение Роман Бодряков » 06 окт 2011 12:12

Но перестраховываться за счёт излишнего страхового запаса всё же не стоит.


Классно завернул.

Повышать уровень доступности сверх необходимого. Знать бы еще где оно это необходимое... Станет понятнее критерий перестраховки.

Коллеги вопрос группировки имеет подводные камни.

По одной продаже в месяц - здорово. Но если одна 31, а вторая 1-го. То вот вам и проблема.

Можно скользящим периодом причесать, но там дальше небольшая несуразность. Периодов станет столько же сколько дней и мне не совсем понятен дальнейший переход к вероятностям.
Есть такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя! И просят повторить "НА БИС!!!"
Образование круче не у того, кто больше Знает, а у того, кто хоть что-то умеет.

Saule
Гуру
Гуру
Сообщений: 466
Зарегистрирован: 11 ноя 2010 13:20
Имя: Ярослав
Фамилия: Кодесс
Должность: специалист по управлению товарными запасами

Re: Прогноз редких продаж

Сообщение Saule » 06 окт 2011 12:22

Роман Бодряков писал(а):По одной продаже в месяц - здорово. Но если одна 31, а вторая 1-го. То вот вам и проблема.


Я не предлагаю группировку по календарным периодам делать, это как раз тёмный лес. Период от поступления товара на склад, до следующего поступления, на мой взгляд, реально значимей и отражают сколько товар лежал, когда по отношению к дате прихода случилась продажа, сколько товара было на остатках, хватило ли до следующей поставки и т.д.. Правда, такие периоды у каждого тоавара свои получаются, но всё же, если мы хотим точную картину, то надо опираться на данные по каждому товару в отдельности.
Заблудиться может только тот, кто твёрдо уверен, что знает дорогу.

Аватар пользователя
Роман Бодряков
Авторитет
Авторитет
Сообщений: 5253
Зарегистрирован: 19 апр 2004 03:00
Имя: Роман
Фамилия: Бодряков
Должность: Ген.Директор в кубе - наноолигарх
Откуда: Россия

Re: Прогноз редких продаж

Сообщение Роман Бодряков » 06 окт 2011 13:09

Во как......

Всю теорию с ног на голову поставил...

Прикольно.
Есть история заказов. У заказа есть объем и срок, на который его хватило.

Давайте не пиариться с продажами, а рассчитаем заказ которого хватит на заданный срок с вероятностью...

Прикольно, надо наподумать...

Только наверно не сам заказ нужен. А потребность в момент прихода. И даже не потребность, а количество в момент поступления прихода.
Есть такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя! И просят повторить "НА БИС!!!"
Образование круче не у того, кто больше Знает, а у того, кто хоть что-то умеет.

Аватар пользователя
sf13

Заказ при редких продажах

Сообщение sf13 » 06 окт 2011 13:13

Роман Бодряков писал(а):У блин путальщик...

Количество средних сделок за срок реагирования это в рабочий.
Страховой от вариации средней сделки и корня от количества за СР.

Согласен, поторопился, не перечитал и отредактировать не успел до блокировки редактуры.
Если удалишь соответствующий пост, будет хорошо.

... Ладно, начнём с другого конца.
В приложенном файле - практика. Работающая.
Один расчёт, как и описывал, с автовыбором по стандартному алгоритму или через страховой запас на сделку.
Второй - "на живую нитку" по предложенному тобой варианту через интервалы (возможное число сделок на сроке реакции). Хотя чисто не сделал. Там распределение уже ну совсем не нормальное, и сигму числа сделок на сроке реакции нужно считать как-то аккуратнее. В текущем же виде этот вариант конкуренции, на мой взгляд, не выдерживает как по качеству, так и по усложнению расчёта. Хотя при более-менее постоянном спросе отрабатывает практически идентично стандартному методу.

То же, что получается по первому варианту (с автовыбором) - вполне работает. См. файл.

ДАЛЕЕ:
Если по какому-либо алгоритму это можно сделать лучше и при этом "не утопить" информационную систему (а не демо экселовский файл), то было бы хорошо увидеть такой вариант не в теории, а в третьем варианте расчёта в приложенном файле с появлением на диаграмме ещё одной линии запаса.

Стас, нельзя ли увидеть такой вариант согласно твоим статьям?

P.S.
к изменению срока и периодичности поставки приложенный модуль не адаптирован
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватар пользователя
Роман Бодряков
Авторитет
Авторитет
Сообщений: 5253
Зарегистрирован: 19 апр 2004 03:00
Имя: Роман
Фамилия: Бодряков
Должность: Ген.Директор в кубе - наноолигарх
Откуда: Россия

Re: Прогноз редких продаж

Сообщение Роман Бодряков » 06 окт 2011 13:35

Сергей, я без критики.

Показалось что с бантиком будет универсальнее
Есть такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя! И просят повторить "НА БИС!!!"
Образование круче не у того, кто больше Знает, а у того, кто хоть что-то умеет.

Saule
Гуру
Гуру
Сообщений: 466
Зарегистрирован: 11 ноя 2010 13:20
Имя: Ярослав
Фамилия: Кодесс
Должность: специалист по управлению товарными запасами

Re: Прогноз редких продаж

Сообщение Saule » 06 окт 2011 14:18

Роман Бодряков писал(а):Только наверно не сам заказ нужен. А потребность в момент прихода. И даже не потребность, а количество в момент поступления прихода.


Суммарная потребность с момента поступления товара на склад до поступления следующего заказа и конечно же уровень страхового запаса поверх этого. Ну не можем мы с точностью до дня предсказывать такие редкие продажи, так лучше и не пытаться, если оптимальный интервал между заказами это позволяет.

Было бы тут на чём пиариться... :cry_ing:
Заблудиться может только тот, кто твёрдо уверен, что знает дорогу.

Аватар пользователя
Роман Бодряков
Авторитет
Авторитет
Сообщений: 5253
Зарегистрирован: 19 апр 2004 03:00
Имя: Роман
Фамилия: Бодряков
Должность: Ген.Директор в кубе - наноолигарх
Откуда: Россия

Re: Прогноз редких продаж

Сообщение Роман Бодряков » 06 окт 2011 15:11

Пока расклад такой.
Пиариться-париться. Просто очень многие рассказывая о том, как они парятся - ждут похвалы и признания. Вот я и поменял в своем лексиконе слова местами.

Как только возникает заказ-срок-дефицит сваливаемся в продажи. И лучше будет со стороны продаж заходить.
А вот если заказ-дефицит то все получается.
Для этого надо выходить на обязательную периодичность.
Тогда мы продажи закопаем в заказ и моделька заработает.

В общем не так все просто. Надо еще покрутить варианты.

Этакая модификация макса или даже минимакса. В рознице может на ура заработать.

Но пока я не пойму. Мы усложним или упростим традиционный подход
Есть такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя! И просят повторить "НА БИС!!!"
Образование круче не у того, кто больше Знает, а у того, кто хоть что-то умеет.

Saule
Гуру
Гуру
Сообщений: 466
Зарегистрирован: 11 ноя 2010 13:20
Имя: Ярослав
Фамилия: Кодесс
Должность: специалист по управлению товарными запасами

Re: Прогноз редких продаж

Сообщение Saule » 06 окт 2011 15:32

Роман Бодряков писал(а):Но пока я не пойму. Мы усложним или упростим традиционный подход


Я тоже всё пытаюсь посчитать. В теории оно машино-время экономит, но учтём ли всё и не понадобятся ли заплаты, которые все преимущества сведут на нет. Вопрос действительно.
Заблудиться может только тот, кто твёрдо уверен, что знает дорогу.

Аватар пользователя
stanley

Re: Прогноз редких продаж

Сообщение stanley » 06 окт 2011 15:49

коллеги, я возьму некоторый таймаут на то, чтобы разобраться с подходом Сергея. что-то то ли до меня не доходит, то ли я от трех статей меньше чем за неделю "перегорел", и меня от формул подташнивает :)

2Ярослав: если хочется складывать дневные матожидания и дисперсии, их надо бы сначала вычислить.

Аватар пользователя
stanley

Re: Страховой запас: универсальный расчёт.

Сообщение stanley » 06 окт 2011 16:25

sf13 писал(а):1. Выбираем вероятность достаточности запаса (например, 85%, чему будет соответствовать коэффициент страхового запаса k=1, т.е. в страховом запасе одно среднеквадратичное отклонение потребности).

чой-то я не понял, откуда дровишки? мы ж не знаем, какое там распределение в реальности?

Аватар пользователя
Роман Бодряков
Авторитет
Авторитет
Сообщений: 5253
Зарегистрирован: 19 апр 2004 03:00
Имя: Роман
Фамилия: Бодряков
Должность: Ген.Директор в кубе - наноолигарх
Откуда: Россия

Re: Прогноз редких продаж

Сообщение Роман Бодряков » 06 окт 2011 16:38

Распределение там... реальное.

"Любое распределение, при достаточно большом количестве наблюдений, стремится стать нормальным"
Это я в книжке умной вычитал.

Стас, а не является ли вид распределения вторичным?

Есть же масса способов нормализации других распределений.

У Сергея, больше потенциальных проблем с тем, что он функцию потерь проигнорировал. А в этом случае это может оказаться совсем критичным.

С другой стороны потом можно будет и усложнить. А на этом этапе попроще задачу решить.

Опять на бантики выходим.
Есть такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя! И просят повторить "НА БИС!!!"
Образование круче не у того, кто больше Знает, а у того, кто хоть что-то умеет.

Аватар пользователя
stanley

Re: Прогноз редких продаж

Сообщение stanley » 06 окт 2011 16:50

Роман Бодряков писал(а):"Любое распределение, при достаточно большом количестве наблюдений, стремится стать нормальным"
Это я в книжке умной вычитал.

это ты невнимательно читал. "любой свет светофора" при большом желании не такой уж и красный :)

Аватар пользователя
stanley

Re: Прогноз редких продаж

Сообщение stanley » 06 окт 2011 16:52

Роман Бодряков писал(а):Стас, а не является ли вид распределения вторичным?

не является. 85%->k=1 выполняется для нормального. для реального может потребоваться как .5, так и 3 - мы не знаем.

Аватар пользователя
Роман Бодряков
Авторитет
Авторитет
Сообщений: 5253
Зарегистрирован: 19 апр 2004 03:00
Имя: Роман
Фамилия: Бодряков
Должность: Ген.Директор в кубе - наноолигарх
Откуда: Россия

Re: Прогноз редких продаж

Сообщение Роман Бодряков » 07 окт 2011 08:23

Да. Это так. Но...
Наши реальные распределения отличаются горбом слева от центра. Так что вариант перебрать более вероятен.
Если исходные данные логарифмировать, то они неплохо центрируются.
А если распределения с двумя горбами? Тоже частый вариант.

Так что нормальное это не плохо. Это просто - недостаточно хорошо.

Стас. А вариант расчета через функцию потерь, который мы с тобой обсуждали, для него имеет значение форма распределения?
Есть такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя! И просят повторить "НА БИС!!!"
Образование круче не у того, кто больше Знает, а у того, кто хоть что-то умеет.

Аватар пользователя
sf13

Re: Прогноз редких продаж

Сообщение sf13 » 07 окт 2011 09:46

ИМХО:
Все наши установки нормативов хоть по вероятности достаточности запаса, хоть по уровню удовлетворения спроса (расчёт через функцию потерь), сработают только если мы угадали спрос на перспективу, или же если он в точности будет соответствать прежнему, рассчитанному по статистике. Ошибка в ту или другую сторону скорее возникнет по причине неверного прогноза среднего спроса, чем по причине задания то ли вероятности достаточности запаса, то ли уровня удовлетворения спроса, то ли "не совсем правильного" распределения.

В теории:

1) уровень удовлетворения спроса в % всегда несколько выше, чем вероятность достаточности запаса в %

2) чем стабильнее потребность в товаре, тем эта разница больше, и наоборот
(для очень стабильного товара уровень удовлетворения спроса при корректно спрогнозированном спросе близок к 100% при любой заданной вероятности достаточности запаса, т.е. при любом страховом)


3) чем выше значение обоих параметров, тем разница между ними меньше
(к 100% они "сходятся")

На практике:

а) Задавая вероятность достаточности запаса в %, ожидаем, что уровень удовлетворения спроса в % будет по крайней мере не меньше (а расчёт без функции потерь - попроще)

б) Для стабильного товара, какую вероятность достаточности ни задай, уровень удовлетворения спроса будет достаточно высок, причём при отностительно небольшом страховом запасе. Можно, в частности, задать вероятность достаточности повыше, и она будет соответствовать уровню удовлетворениия спроса. (п.2 и п.3).

в) Для нестабильного товара отличие уровня удовлетворения спроса в % и вероятности достаточности запаса в % меньше (п.2.), а ошибка в прогнозе спроса, как правило, больше; так что, считая по вероятности достаточности запаса, с уровнем удовлетворения спроса сильно не ошибёмся, а если ошибёмся, то, скорее, не по причине выбора параметра расчёта, а по причине ошибки прогноза средней потребности.


В итоге:

Расчёт по заданному уровню удовлетворения спроса через функцию потерь безусловно полезен при достаточно достоверных прогнозах средней потребности (постоянный предсказуемый сбыт). В противном случае более простой расчёт по заданной вероятности достаточности запаса большой ошибки не вносит. Аналогично с распределением: точно подобранный под фактическое распределение алгоритм не спасает, если прогноз средней потребности не точен.


P.S.
stanley писал(а):
sf13 писал(а):1. Выбираем вероятность достаточности запаса (например, 85%, чему будет соответствовать коэффициент страхового запаса k=1, т.е. в страховом запасе одно среднеквадратичное отклонение потребности).

чой-то я не понял, откуда дровишки? мы ж не знаем, какое там распределение в реальности?

Стас, всё верно, не знаем..., и не вероятность это для фактического распределения...
Просто подход: посчитать сначала, как для нормального распределения, и посмотреть, приемлем ли результат. И если приемлем - не искать других приключений. И вероятность может получаться вполне близкой к фактической.
Или же пусть для этого случая это будет не вероятность, а просто "параметр достаточности запаса" - число от 0,5 до 0,999.

Аватар пользователя
Роман Бодряков
Авторитет
Авторитет
Сообщений: 5253
Зарегистрирован: 19 апр 2004 03:00
Имя: Роман
Фамилия: Бодряков
Должность: Ген.Директор в кубе - наноолигарх
Откуда: Россия

Re: Прогноз редких продаж

Сообщение Роман Бодряков » 07 окт 2011 10:30

У меня сейчас в работе данные, где типичный спрос до 100 и есть выстрелы по 5-10 тыс. Типичное верблюдное распределение.

Если по предсказанию продаж считать, то выстрелы не компенсируются пока 99% не поставишь. Причем среднее под 500 вылезает.

Если по функции потерь... то все вменяемо. Особенно на 80-95% получается.

Вывод через функцию потерь считать, чуть сложнее, но более адекватно ситуации.

Дальше. Заказные позиции прогнозировать... это еще тот вопрос. Если заказов достаточное для прогноза количество, то это уже не заказная позиция.

Прихожу к тому, что надо вообще отказываться от нормального распределения в первичных данных...
Есть такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя! И просят повторить "НА БИС!!!"
Образование круче не у того, кто больше Знает, а у того, кто хоть что-то умеет.

Аватар пользователя
Роман Бодряков
Авторитет
Авторитет
Сообщений: 5253
Зарегистрирован: 19 апр 2004 03:00
Имя: Роман
Фамилия: Бодряков
Должность: Ген.Директор в кубе - наноолигарх
Откуда: Россия

Re: Прогноз редких продаж

Сообщение Роман Бодряков » 07 окт 2011 14:02

Сергей, что бы сгенерить подобную ситуацию надо слить воедино:
Розничные или мелкооптовые продажи по одному товару
И случайные крупнооптовые по другому.

Если еще сделать так что бы суммарные объемы совпали...

То 1000 заказов по одному и 10 по другому дадут очень прикольную картину.

В моих данных именно такая ситуация.
Мелкий опт с остатка и тендерные отгрузки с того же остатка. Очевидно что это два разных бизнеса, но на текущий момент они не разделены у клиента никак.

95% заказов приносят 55% прибыли. Добавим сюда срок тендера 1 месяц, срок поставки три и .... и встанем раком...

Поэтому мне и интересно твое и Стаса решение, вдруг эту задачу можно вменяемо решить на уровне одной математики?

Прогнозируем двумя потоками, миксуем страховой и т.д. Но пока решение мне видится более дорогим, чем мой привычный вариант через разделение бизнеспроцессов.

По хорошему надо потери в чистой прибыли просчитать, тогда и ответ будет однозначным. Но боюсь что такое решение повторять каждый раз клиент не потянет...
Есть такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя! И просят повторить "НА БИС!!!"
Образование круче не у того, кто больше Знает, а у того, кто хоть что-то умеет.


Вернуться в «Прогнозирование в закупке»

Кто сейчас на форуме

Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: CommonCrawl [Bot], Yandex [Bot] и 0 гостей