Расчет оптимального остатка в розничной точке

Теория штука хорошая, но на практике иногда бывают ситуации с которыми не справишься, только книжными знаниями. Давайте поможем друг другу и поделимся опытом решения тех или иных практических задач.
Аватар пользователя
market-1
Гуру
Гуру
Сообщений: 772
Зарегистрирован: 02 май 2010 09:37
Имя: Илья
Фамилия: Константинов
Должность: Директор по маркетингу
Откуда: Москва

Re: Расчет оптимального остатка в розничной точке

Сообщение market-1 » 22 сен 2016 22:52

2. Это всегда компромисс между суммой недопродаж в редкие пики и затратами на хранение запаса, обеспечивающего эти пики. То есть если у вас нет проблем с оборотным капиталом и складскими площадями (все дармовое), то берите +20% и будете уверены, что покроете весь спрос. Если точно посчитаете, что хранение дополнительных 5% складских запасов равно по стоимости этим редким недопродажам в самые высокие пики спроса, то берете +15% к среднему. То есть всегда нужно считать потери от недопродаж и сравнивать их с потерями от хранения избыточных остатков. На пересечении - ваши аргументы для начальства и профессиональное удовлетворение.

3. Выкладывайте. Просто не обещаю оперативного ответа, но посмотрю обязательно.

4. При нынешнем развитии программных средств считать любые массивы быстро и легко. Хотя я сам люблю все укрупнять, но в данном случае укрупнение противопоказано.

5. Ищите компромисс. Это уже та самая экспертная оценка.

P.S. Естественно, когда я говорю о недопродажах, то имею в виду не весь объем продаж, а прибыль от них. То есть всегда потенциальная прибыль сравнивается с потенциальными убытками.

Реклама
sep
Пользователь
Пользователь
Сообщений: 18
Зарегистрирован: 21 июн 2011 15:24
Имя: Mikhail
Фамилия: Artukhov
Должность: ---

Re: Расчет оптимального остатка в розничной точке

Сообщение sep » 30 окт 2016 21:19

market-1 писал(а): ... Ведь любые прогнозы оперируют средними величинами и никак иначе ...

Не вводите коллег в заблуждение.

MarinaTs писал(а): 2. что все-таки делать с вычисленными ошибками? как из цифр +20%, -15%, +8% и т.д. назначить оценку погрешность прогноза для расчета страхового запаса? ско и всевозможные усреднения для относительных, а не абсолютных величин как-то некорректно считать же...

Не зацикливаете на правильно - неправильно. Бывает так, что сперва придумывают какой-то метод, который показывает отличные результаты, но он не согласуется с теорией. А потом десять лет думают как подогнать теорию под этот метод. Вам надо просто сделать тесты и посмотреть на результаты.

Насколько я понял, вам хочется построить прогноз с учетом страхового запаса, т.е. по сути, нужно, использую вашу модель, которая дает прогноз среднего, сделать прогноз плотности для требуемого уровня сервиса. Эта задача решаемая. Есть несколько неплохих обзоров, погуглите, найдете приемлемый для себя вариант.

Аватар пользователя
market-1
Гуру
Гуру
Сообщений: 772
Зарегистрирован: 02 май 2010 09:37
Имя: Илья
Фамилия: Константинов
Должность: Директор по маркетингу
Откуда: Москва

Re: Расчет оптимального остатка в розничной точке

Сообщение market-1 » 31 окт 2016 10:05

sep писал(а):market-1 писал(а):
... Ведь любые прогнозы оперируют средними величинами и никак иначе ...

Не вводите коллег в заблуждение.

Мне всегда нравится такая краткость. Только вот непонятно, чья она сестра? Поэтому можно с этого места поподробнее про то, чем оперируют прогнозы в вашем понимании?

sep писал(а):погуглите, найдете приемлемый для себя вариант
Возможно, что такие советы вполне прокатывают для форума домохозяек. Но вот на профессиональном форуме они выглядят откровенно пОшло. Поэтому или предлагайте конкретную конструктивную критику предложенных здесь методов и свои решения или не сыпьте пустыми словами.

sep
Пользователь
Пользователь
Сообщений: 18
Зарегистрирован: 21 июн 2011 15:24
Имя: Mikhail
Фамилия: Artukhov
Должность: ---

Re: Расчет оптимального остатка в розничной точке

Сообщение sep » 31 окт 2016 15:06

market-1 писал(а):
sep писал(а):market-1 писал(а):
... Ведь любые прогнозы оперируют средними величинами и никак иначе ...

Не вводите коллег в заблуждение.

Мне всегда нравится такая краткость. Только вот непонятно, чья она сестра? Поэтому можно с этого места поподробнее про то, чем оперируют прогнозы в вашем понимании?

Действительно, форум профессиональный, и я думал, что вы опечатались. Забавно, "профессионал" не знаком с квантильными прогнозами. В контексте управления запасами они очень даже уместны.

sep писал(а):погуглите, найдете приемлемый для себя вариант
Возможно, что такие советы вполне прокатывают для форума домохозяек. Но вот на профессиональном форуме они выглядят откровенно пОшло. Поэтому или предлагайте конкретную конструктивную критику предложенных здесь методов и свои решения или не сыпьте пустыми словами.


Судя по постам, девушка далеко не домохозяйка, проводит своего рода мини исследование, и я всегда рад помочь коллеге. У нее мысли крутятся вокруг одной идеи, но возникли небольшие сложности. Собственно, я сделал вполне конкретное предложение, как можно реализовать, то что она хочет. Причем добавил, что этой темой многие занимаются, можно ознакомится с результатами и выбрать для себя подход, который будет понятен и который сможет реализовать. Заниматься критикой мне абсолютно не интересно. А что касается домохозяек, то им конечно будет ничего не понятно и из-за этого они будут очень сильно возмущаться.

sep
Пользователь
Пользователь
Сообщений: 18
Зарегистрирован: 21 июн 2011 15:24
Имя: Mikhail
Фамилия: Artukhov
Должность: ---

Re: Расчет оптимального остатка в розничной точке

Сообщение sep » 31 окт 2016 15:17

market-1 писал(а):... Ведь любые прогнозы оперируют средними величинами и никак иначе ...
sep писал(а):Не вводите коллег в заблуждение.
market-1 писал(а):Мне всегда нравится такая краткость. Только вот непонятно, чья она сестра? Поэтому можно с этого места поподробнее про то, чем оперируют прогнозы в вашем понимании?


Действительно, форум профессиональный, и я думал, что вы опечатались. Забавно, "профессионал" не знаком с квантильными прогнозами. В контексте управления запасами они очень даже уместны.

sep писал(а):погуглите, найдете приемлемый для себя вариант
market-1 писал(а):Возможно, что такие советы вполне прокатывают для форума домохозяек. Но вот на профессиональном форуме они выглядят откровенно пОшло. Поэтому или предлагайте конкретную конструктивную критику предложенных здесь методов и свои решения или не сыпьте пустыми словами.


Судя по постам, девушка далеко не домохозяйка, проводит своего рода мини исследование, и я рад помочь коллеге. У нее мысли крутятся вокруг одной идеи, но возникли небольшие сложности. Собственно, я сделал вполне конкретное предложение, как можно реализовать, то что она хочет. Причем добавил, что этой темой многие занимаются, легко можно ознакомится со всеми результатами и выбрать для себя подход, который будет понятен и который сможет реализовать. Заниматься критикой мне абсолютно не интересно. А что касается домохозяек, то им конечно будет ничего не понятно и из-за этого они будут очень сильно возмущаться.

Аватар пользователя
market-1
Гуру
Гуру
Сообщений: 772
Зарегистрирован: 02 май 2010 09:37
Имя: Илья
Фамилия: Константинов
Должность: Директор по маркетингу
Откуда: Москва

Re: Расчет оптимального остатка в розничной точке

Сообщение market-1 » 31 окт 2016 17:09

sep писал(а):market-1 писал(а):
... Ведь любые прогнозы оперируют средними величинами и никак иначе ...
Забавно, "профессионал" не знаком с квантильными прогнозами. В контексте управления запасами они очень даже уместны.

Тогда объясните мне, пожалуйста:
1. Чем квантильный прогноз (обобщенная версия медианного прогноза) принципиально отличается от прогноза среднего и его среднеквадратичного отклонения? Именно с точки зрения усреднения данных по прошлым периодам, о которых мы говорили в обсуждении.
2. И как вы, уважаемый, хотите применить квантильный прогноз к ОДНОМУ артикулу продукции с учетом того, что квантиль - это доля от общей совокупности (и применяется обычно к массивам величин)?

sep
Пользователь
Пользователь
Сообщений: 18
Зарегистрирован: 21 июн 2011 15:24
Имя: Mikhail
Фамилия: Artukhov
Должность: ---

Re: Расчет оптимального остатка в розничной точке

Сообщение sep » 31 окт 2016 20:09

market-1 писал(а):
sep писал(а):market-1 писал(а):
... Ведь любые прогнозы оперируют средними величинами и никак иначе ...
Забавно, "профессионал" не знаком с квантильными прогнозами. В контексте управления запасами они очень даже уместны.

Тогда объясните мне, пожалуйста:
1. Чем квантильный прогноз (обобщенная версия медианного прогноза) принципиально отличается от прогноза среднего и его среднеквадратичного отклонения? Именно с точки зрения усреднения данных по прошлым периодам, о которых мы говорили в обсуждении.
2. И как вы, уважаемый, хотите применить квантильный прогноз к ОДНОМУ артикулу продукции с учетом того, что квантиль - это доля от общей совокупности (и применяется обычно к массивам величин)?


1. Хм... От того, что усреднили данные по прошлым периодам еще не следует что прогнозируете среднее, линейная регрессия тоже делает оценку среднего, то данные там не усредняются. Наверно основное отличие среднего и квантили в следующем. В случае прогноза среднего, потери при перепрогнозировании и недопрогнозировании считаются одинаковыми. В случае квантильного прогноза можно назначить разные потери при перепрогнозировании и недопрогнозировании, что является вполне разумным, т.к. недополученная прибыль и затраты на хранение и т.п. вряд ли одинаковы.
2. Неправильно понимаете, квантиль можно интерпретировать как уровень сервиса, а у одного артикула нет никакого массива уровней сервиса. Самым известным квантильным методом является квантильная регрессия, и как вы понимаете регрессию для одного артикулу построить ни чего не мешает.

Аватар пользователя
market-1
Гуру
Гуру
Сообщений: 772
Зарегистрирован: 02 май 2010 09:37
Имя: Илья
Фамилия: Константинов
Должность: Директор по маркетингу
Откуда: Москва

Re: Расчет оптимального остатка в розничной точке

Сообщение market-1 » 31 окт 2016 23:43

sep писал(а): От того, что усреднили данные по прошлым периодам еще не следует что прогнозируете среднее

А что еще вы можете прогнозировать на основании усредненных данных по прошлым периодам? (только прошу не путать среднее арифметическое и усредненные данные прошлых периодов, потому что усреднять можно все, что угодно, даже максимумы)

sep писал(а): Неправильно понимаете, квантиль можно интерпретировать как уровень сервиса
Пришлось потратить целый час, чтобы разобраться в языковых дебрях специалистов по матмоделям и понять, в чем физический смысл квантильной регрессии. Что мешает в двух словах сказать, что квантильная регрессия для квантиля 90% - это прогноз линейного тренда, при котором 90% фактических значений будут располагаться ниже линии тренда, а 10% - выше? И всем все понятно. Нет, нагородят кучу формул, в которой нормальный человек (даже с высшим физмат. образованием) вынужден ломать мозг...
Полезная модель. Правда, в 90% случаев эта польза чисто теоретическая, как мне представляется:
1. Линейных трендов в реальной жизни практически никогда не встречается. Значит, нужно вводить кучу поправочных коэффициентов и трендов. Лично для меня более понятна разбивка на сезонность и годовой тренд.
2. Насколько я знаю, в базовых программах типа Excel подобных формул по умолчанию нет, а значит, нужен специальный программный продукт. Самостоятельно все эти формулы прописать проблематично. А значит, модель доступна единицам.
3. Зависимость прибыли от "уровня сервиса", как вы его называете, не всегда можно оценить для отдельного артикула, потому что более или менее корректно и без сверхусилий затраты на хранение считаются на достаточно крупные товарные группы. Кто пытался это делать на практике, поймет меня (хотя здесь есть, что обсуждать). А без этого ценность квантильной регрессии еще больше ограничивается.

Вот и получается, что польза для большинства специалистов весьма условна.

sep
Пользователь
Пользователь
Сообщений: 18
Зарегистрирован: 21 июн 2011 15:24
Имя: Mikhail
Фамилия: Artukhov
Должность: ---

Re: Расчет оптимального остатка в розничной точке

Сообщение sep » 02 ноя 2016 16:44

sep писал(а):От того, что усреднили данные по прошлым периодам еще не следует что прогнозируете среднее
market-1 писал(а):А что еще вы можете прогнозировать на основании усредненных данных по прошлым периодам? (только прошу не путать среднее арифметическое и усредненные данные прошлых периодов, потому что усреднять можно все, что угодно, даже максимумы)

Усреднять можете все что угодно, это простая предобработка данных, я повторю, от того, что усреднили исходные данные не следует, что в результате получите прогноз среднего. Кажется вы что-то писали про свое высшее техническое образование :)
market-1 писал(а):Полезная модель. Правда, в 90% случаев эта польза чисто теоретическая, как мне представляется:
1. Линейных трендов в реальной жизни практически никогда не встречается. Значит, нужно вводить кучу поправочных коэффициентов и трендов. Лично для меня более понятна разбивка на сезонность и годовой тренд.

:) Причем здесь линейный тренд ??? Если вы считаете, что линейная регрессия строит только линейный тренд, то это не так. Тренд может быть разный, и сезонность никто не мешает добавить.
market-1 писал(а):2. Насколько я знаю, в базовых программах типа Excel подобных формул по умолчанию нет, а значит, нужен специальный программный продукт. Самостоятельно все эти формулы прописать проблематично. А значит, модель доступна единицам.

Это легко сделать в Excel. Вообще масса эффективных методик доступно единицам. Далеко не во всех компаниях, сотрудники, занимающиеся прогнозированием, доктора наук по профилю, поэтому на специальные программные продукты постоянный спрос. Программный продукт это в первую очередь экспертные знания и эффективные методики. И эксперты, посредством программного продукта, продают свои знания и наработки, так же как и вы продаете свои знания и опыт бизнесу.
market-1 писал(а):3.Зависимость прибыли от "уровня сервиса", как вы его называете, не всегда можно оценить для отдельного артикула, потому что более или менее корректно и без сверхусилий затраты на хранение считаются на достаточно крупные товарные группы. Кто пытался это делать на практике, поймет меня (хотя здесь есть, что обсуждать). А без этого ценность квантильной регрессии еще больше ограничивается.

Бизнес бывает разный, где-то сложно оценить, а где-то квантильный прогноз уже давно считается мировым стандартом, например при прогнозирование спроса на электроэнергию. В России такой подход используют многие профессионалы, особенно часто при прогнозировании скоропортящихся товаров.
market-1 писал(а):Вот и получается, что польза для большинства специалистов весьма условна.

Ценность того или иного инструмента каждый определяет для себя сам в силу своих знаний, возможностей реализации и целесообразности. Я упомянул лишь один пример, идею которого каждый легко можно перенести на применяемые методы. Я лишь хотел помочь коллегам сориентироваться и понять, что точка зрения о единственности среднего прогноза ошибочна. Вообще, с вами не очень интересно обмениваться мнениями, вы, что называется, не в теме.

Аватар пользователя
market-1
Гуру
Гуру
Сообщений: 772
Зарегистрирован: 02 май 2010 09:37
Имя: Илья
Фамилия: Константинов
Должность: Директор по маркетингу
Откуда: Москва

Re: Расчет оптимального остатка в розничной точке

Сообщение market-1 » 02 ноя 2016 17:28

sep писал(а):от того, что усреднили исходные данные не следует, что в результате получите прогноз среднего. Кажется вы что-то писали про свое высшее техническое образование :)

А ну-ка расскажите мне, как по усредненным данным получить не прогноз среднего (средних продаж, среднего спроса и т.п.), а что-то другое? Я с удовольствием прослушаю эту увлекательную историю.
А потом я с вами с не меньшим удовольствием поиронизирую по поводу образования.

sep писал(а):Если вы считаете, что линейная регрессия строит только линейный тренд, то это не так. Тренд может быть разный

Давайте тогда разбираться, кто и что имеет в виду. Приводите пример нелинейного тренда, построенного методом линейной регрессии в координатах зависимости продаж от времени (это единственная зависимость, которая доступна большинству закупщиков). Если же вы будете приводить мне в пример могофакторные модели, то не теоретические, а практические, применимые к обычному анализу продаж.

sep писал(а):Вообще масса эффективных методик доступно единицам.
Вы сюда пришли оказать реальную помощь задающему вопрос человеку или пообсуждать теоретические аспекты матмоделей прогнозирования? Если первое, то приведите реальный пример расчета запасов в розничной торговой точке методом квантильной регрессии. Если второе, то создавайте отдельную тему и многие там с удовольствием пообсуждают с вами теорию (я в том числе).

sep писал(а):Я упомянул лишь один пример, идею которого каждый легко можно перенести на применяемые методы.
Вот и приведите пример легкого переноса на каких-нибудь простых и понятных данных. Потому что говорить "в общем" может каждый. Но советы типа "чтобы слетать на Марс, нужно всего лишь построить космический корабль и полететь" уже надоели (говорю от себя лично, а не от всех).

MarinaTs
Коллега
Коллега
Сообщений: 10
Зарегистрирован: 30 авг 2016 11:16
Имя: Марина
Фамилия: Цурканенко
Должность: главный аналитик по товарному запасу

Re: Расчет оптимального остатка в розничной точке

Сообщение MarinaTs » 09 ноя 2016 11:43

Коллеги :-):

Прочитала что здесь обсуждали без меня и первым делом подумала – клёво, люди интересные приходят. А вы не устраиваете офф-лайн встреч московской части клуба?

Про мои успехи. Совершенно согласна, что надо уже просто взять, как-то посчитать и посмотреть что получится. Я параллельно занимаюсь еще алгоритмизацией и автоматизацией всяких процессов наших, ТЗ пишу-согласовываю и все прочее, поэтому у меня есть уважительные причины оттягивать этот момент. А на самом деле мне просто не верится до конца в жизнеспособность идеи самой.

Хорошо, мы лучше или хуже научимся аналитически описывать жизнь как она шла до сего дня. Но мне упорно кажется, что будущее сильно зависит от параметров, неучтенных в модели: курсов валют, дефицитов у конкурентов, выход новых людей на рынок, каких-то нехарактерно больших проектов и т.д. От этого мне кажется, что планировать почти что все равно как и бороться за качество моделирования смысла нет. Почитала про квантильный прогноз, спасибо за идею – ну да, я конечно могу осилить такой матаппарат. Только Илья прав, программирование таких формул в Excel усложнит жизнь. А результат будет не лучше простецкого скользящего среднего какого-нибудь :ne_ne_ne:

В реальной жизни усложнение расчетных методик дает измеримый прирост качества результата? Мне вообще стОит ковыряться в нетривиальных расчетах?

Относительно величины страхового. Я сама носилась с идеей посчитать ошибки прогноза за последние N периодов и применить их к будущему прогнозу – и опять же посмотреть что получится. Только если я права, и ошибки берутся не от «хорошести» или «плохости» моделирования, а от случайного характера рынка, в нем неучтенного, значит и эта идея дурацкая?

Отдельный вопрос к Илье как посчитать затраты на хранение отдельно взятого артикула? Просто взять цену денег – по-моему слишком грубая оценка, а учитывать косты склада, протухание товара и т.д. – сложно. К тому же, мы считаем что в условиях дефицита раз ушедшие к конкурентам клиенты обратно могут не вернуться – и эта упущенная будущая прибыль и есть основной наш риск. А как ее считать я не очень понимаю вообще.

А вот еще вопрос: кто как учитывает упущенный спрос в статистике и как потом его использует?

Спасибо.

Аватар пользователя
market-1
Гуру
Гуру
Сообщений: 772
Зарегистрирован: 02 май 2010 09:37
Имя: Илья
Фамилия: Константинов
Должность: Директор по маркетингу
Откуда: Москва

Re: Расчет оптимального остатка в розничной точке

Сообщение market-1 » 09 ноя 2016 15:37

MarinaTs писал(а):В реальной жизни усложнение расчетных методик дает измеримый прирост качества результата? Мне вообще стОит ковыряться в нетривиальных расчетах?
Мы тут на форуме даже соревновались на реальных примерах (лень искать, но если интересно станет, то пороюсь).
Брали реальную статистику по продукту за 4 года. На основании первых трех лет строили прогнозную модель, а потом сравнивали с фактом четвертого года. Я брал самую простейшую методику линейного годового тренда с наложенной сезонностью (формула в Excel пишется за пять минут), а кто-то из коллег брал продвинутую прогнозную модель. Сравнение показало, что простейшая модель имела меньшую погрешность прогноза.
А вообще по опыту главный вклад в отсутствие дефицита и излишков продукции на складе вносит не прогнозная модель, а отлаженный алгоритм пополнения запасов на основе этой модели. Если вы поймете, что алгоритм отлажен, работает как часы, а уровень складских остатков вас не устраивает, тогда можно подумать о смене модели прогнозирования.

MarinaTs писал(а):как посчитать затраты на хранение отдельно взятого артикула?

Если теоретически, то:
1. Берете площадь (или объем), который единица товара занимает на складе и исходя из стоимости аренды высчитываете затраты на использование складской площади в единицу времени.
2. Берете цену товара и исходя из стоимости денег (либо реальная ставка по кредиту, либо усредненная ставка дисконтирования для собственных средств) рассчитываете затраты на использование оборотных средств.
3. Берете уровень брака, образующегося в результате хранения, и считаете затраты на брак на единицу продукции.
4. Возможно, что есть еще какие-то показатели, но и этих достаточно. Потом все это суммируете и получаете затраты на хранение единицы продукции.
Для одной позиции это считается достаточно просто. А вот как на практике автоматизировать расчеты на тысячи наименований - это уже нетривиальная задача, не всегда решаемая. Поэтому обычно эти издержки лично на моей практике считались как-то обобщенно и усредненно, а потом применяются к каждому артикулу.

MarinaTs
Коллега
Коллега
Сообщений: 10
Зарегистрирован: 30 авг 2016 11:16
Имя: Марина
Фамилия: Цурканенко
Должность: главный аналитик по товарному запасу

Re: Расчет оптимального остатка в розничной точке

Сообщение MarinaTs » 10 ноя 2016 11:51

market-1 писал(а): Сравнение показало, что простейшая модель имела меньшую погрешность прогноза.


Как круто. Я почему-то так и думала. Да, если попадется на глаза вам ссылка, я бы с удовольствием почитала бы.

А все-таки есть идеи как измерить упущенный спрос?

sep
Пользователь
Пользователь
Сообщений: 18
Зарегистрирован: 21 июн 2011 15:24
Имя: Mikhail
Фамилия: Artukhov
Должность: ---

Re: Расчет оптимального остатка в розничной точке

Сообщение sep » 10 ноя 2016 13:02

sep писал(а):от того, что усреднили исходные данные не следует, что в результате получите прогноз среднего. Кажется вы что-то писали про свое высшее техническое образование :)
market-1 писал(а):А ну-ка расскажите мне, как по усредненным данным получить не прогноз среднего (средних продаж, среднего спроса и т.п.), а что-то другое? Я с удовольствием прослушаю эту увлекательную историю.
А потом я с вами с не меньшим удовольствием поиронизирую по поводу образования.

Такая некомпетентность уже надоедает. У многих есть автомобили. У кого нет, тот старается купить, у кого есть, старается периодически обновлять на новый. Со знаниями такая же штука.
Интересно, исходя из ваших рассуждений, прогноз чего получим если исходные данные отцентрировать и пронормировать?

sep писал(а):Если вы считаете, что линейная регрессия строит только линейный тренд, то это не так. Тренд может быть разный
market-1 писал(а):Давайте тогда разбираться, кто и что имеет в виду. Приводите пример нелинейного тренда, построенного методом линейной регрессии в координатах зависимости продаж от времени (это единственная зависимость, которая доступна большинству закупщиков). Если же вы будете приводить мне в пример могофакторные модели, то не теоретические, а практические, применимые к обычному анализу продаж.

Нелинейный тренд, где используется, доступные всем закупщикам !!!, время и продажи y = a + b * log(t).

Аватар пользователя
market-1
Гуру
Гуру
Сообщений: 772
Зарегистрирован: 02 май 2010 09:37
Имя: Илья
Фамилия: Константинов
Должность: Директор по маркетингу
Откуда: Москва

Re: Расчет оптимального остатка в розничной точке

Сообщение market-1 » 10 ноя 2016 13:40

MarinaTs писал(а):если попадется на глаза вам ссылка, я бы с удовольствием почитала бы.

Через полчаса поиска случайно попалась на глаза: viewtopic.php?f=15&t=5657&hilit=4analytics

MarinaTs писал(а):А все-таки есть идеи как измерить упущенный спрос?

Тема сложная и одна из самых неоднозначных. Мы оценивали так (это грубая оценка, поэтому не кидайтесь очень уж крупными камнями).
1. Берем усредненные продажи продукта за прошедшие 52 недели (ваш период может быть другим, это зависит от логистического плеча). Накладываем его на фактические остатки на начало каждой недели. Считаем отклонение: если запасы были выше средних продаж, то отклонение идет со знаком "+", если ниже - со знаком "-". Именно эти минусы и показывают нам на упущенный спрос. Суммируем их по всем 52 неделям и получаем общий упущенный спрос (недопродажи) за год.

2. Проанализировав это, понимаем, что у нас в этот алгоритм не попали всплески продаж и вообще за кадром осталось влияние дефицита на средние продажи. Оба этих фактора недопродажи только увеличивают, поэтому понимаем, что в п.1 мы оценили самые минимальные недопродажи.

3. Пробуем оценить максимальные недопродажи. Сразу скажу, что оценить влияние дефицита на средние продажи в лоб очень сложно, и у меня не получалось. Поэтому займемся всплесками. Смотрим, какая доля недель у нас была с продажами выше средних. Предположим, что это 50% (но может быть и по-другому). Смотрим, какая у нас характерная величина всплесков продаж относительно среднего. Это самый спорный вопрос. Можно брать отклонения по куче методик от среднеквадратичного до среднеарифметического, поэтому решайте сами, как для вас будет точнее. Предположим, что ваше отклонение составляет 40% от средних продаж. Берем показатель "средние продажи+40%" и сравниваем его с остатками на начало недели по методике из п.1. Потом умножаем получившийся результат на 50% (доля недель со всплесками). Получаем гораздо большую величину и понимаем, что это максимальные недопродажи.

4. Понимаем, что реальный упущенный спрос находится в этом диапазоне где-то между мин. и макс. недопродажами (может быть и больше, если у вас тотальный дефицит, но тогда вам не до методик, нужны оргвыводы). Обычно этого понимания хватает, чтобы наметить план мероприятий по снижению упущенного спроса. И здесь важна не точность его оценки, а технология постоянного улучшения показателя. Когда вы через год-два будете видеть, как упущенный спрос стремится к минимальным значениям (запасы всегда находятся на установленных вами же нормативных значениях), то на точность первоначальных оценок вам будет уже наплевать.

sep
Пользователь
Пользователь
Сообщений: 18
Зарегистрирован: 21 июн 2011 15:24
Имя: Mikhail
Фамилия: Artukhov
Должность: ---

Re: Расчет оптимального остатка в розничной точке

Сообщение sep » 10 ноя 2016 13:42

MarinaTs писал(а):Почитала про квантильный прогноз, спасибо за идею – ну да, я конечно могу осилить такой матаппарат. Только Илья прав, программирование таких формул в Excel усложнит жизнь. А результат будет не лучше простецкого скользящего среднего какого-нибудь

Результат будет разный, т.к. цели прогноза разные. Про Excel я уже писал, сделать легко. А вы до сих пор используете Excel??? Все кто в теме, уже давно перешли на open sourse, либо R и RStudio, либо python. По функционалу они мало чем уступают коммерческим системам.
Как сделать в Excel. Трудно представить метод без параметров, даже у простого скользящего среднего есть параметр. Значения параметров не берутся с потолка их принято оптимизировать, собственно что и должно быть в ваше модели. В общем случае принято оптимизировать максимум правдоподобия, для нормального закона это эквивалентно минимизации mse. Аналитических решений мало, поэтому в общем случае для оптимизации используется какой-то численный метод, в Excel это поиск решения. Все это должно быть у вас уже сделано. Вам нужно изменить оптимизируемый функционал (mse) на кусочно линейную функцию q, которая есть в википедии https://en.wikipedia.org/wiki/Quantile_regression в разделе Sample quantile. Это займет две минуты. :)
MarinaTs писал(а):В реальной жизни усложнение расчетных методик дает измеримый прирост качества результата? Мне вообще стОит ковыряться в нетривиальных расчетах?
market-1 писал(а):Сравнение показало, что простейшая модель имела меньшую погрешность прогноза.

Однозначно ответить трудно, зависит все от квалификации специалиста, исходных данных и целей прогноза. Если посмотреть на результаты kaggle.com, самой большой платформы соревнований за неплохие деньги, то редко встретишь, когда один простой метод оказывается лучшим, как правило всегда выигрывают сложные методы, причем можно выделить два часто используемых: случайны лес и градиентый бустинг над деревьями решений. Если данных мало и зависимость вполне четкая, то результат простого и сложного метода будет вполне сопоставим.

Приведите примеры ваших данных, это будет более предметный разговор.

Аватар пользователя
market-1
Гуру
Гуру
Сообщений: 772
Зарегистрирован: 02 май 2010 09:37
Имя: Илья
Фамилия: Константинов
Должность: Директор по маркетингу
Откуда: Москва

Re: Расчет оптимального остатка в розничной точке

Сообщение market-1 » 10 ноя 2016 15:37

sep писал(а):Интересно, исходя из ваших рассуждений, прогноз чего получим если исходные данные отцентрировать и пронормировать?

Отвечать вопросом на вопрос - это дурной тон в дискуссии и показатель того, что у собеседника просто нет ответа на вопрос. Поэтому ответьте сначала на мой.

sep писал(а):Нелинейный тренд, где используется, доступные всем закупщикам !!!, время и продажи y = a + b * log(t)

А ничего, что мы говорили о линейной регрессии (формула которой y=a+b*t), а вы приводите логарифмическую? Вы хоть понимаете, что такое регрессия (она же тренд, она же условное матожидание)?

А теперь по поводу
sep писал(а):Такая некомпетентность уже надоедает.
Вы сами еще не ответили ни на один конкретно поставленный вопрос, только все ссылки на Википедию раздаете. А вот ярлыки уже навешиваете. Вас не учили вежливости?

sep
Пользователь
Пользователь
Сообщений: 18
Зарегистрирован: 21 июн 2011 15:24
Имя: Mikhail
Фамилия: Artukhov
Должность: ---

Re: Расчет оптимального остатка в розничной точке

Сообщение sep » 10 ноя 2016 15:45

111
Последний раз редактировалось sep 10 ноя 2016 16:16, всего редактировалось 1 раз.

sep
Пользователь
Пользователь
Сообщений: 18
Зарегистрирован: 21 июн 2011 15:24
Имя: Mikhail
Фамилия: Artukhov
Должность: ---

Re: Расчет оптимального остатка в розничной точке

Сообщение sep » 10 ноя 2016 15:47

sep писал(а):Интересно, исходя из ваших рассуждений, прогноз чего получим если исходные данные отцентрировать и пронормировать?
market-1 писал(а):Отвечать вопросом на вопрос - это дурной тон в дискуссии и показатель того, что у собеседника просто нет ответа на вопрос. Поэтому ответьте сначала на мой.

Я уже не первый раз вам пишу, что предобработка данных никак не влияет на то, прогноз чего в итоге получим !!! Об этом можно говорить только зная как и какую оценку прогнозируемой величины хотим получить.
Чтоб было более понятней, можно усреднить исходные данные и дать их на вход любому квантильному методу и получить прогноз, например, медианы.

market-1 писал(а):Нелинейный тренд, где используется, доступные всем закупщикам !!!, время и продажи y = a + b * log(t)
sep писал(а):А ничего, что мы говорили о линейной регрессии (формула которой y=a+b*t), а вы приводите логарифмическую? Вы хоть понимаете, что такое регрессия (она же тренд, она же условное матожидание)?

Смешно такое читать на приличном форуме. Регрессия называется линейной не от того, что она использует только линейную функцию, от того что зависимость по параметрам линейная, а функция может быть разной !!!

Аватар пользователя
market-1
Гуру
Гуру
Сообщений: 772
Зарегистрирован: 02 май 2010 09:37
Имя: Илья
Фамилия: Константинов
Должность: Директор по маркетингу
Откуда: Москва

Re: Расчет оптимального остатка в розничной точке

Сообщение market-1 » 10 ноя 2016 16:37

sep писал(а):Я уже не первый раз вам пишу, что предобработка данных никак не влияет на то, прогноз чего в итоге получим !!!

А я уже не первый раз вас прошу: приведите конкретный пример, как на основе усредненных данных прошлых периодов получаются какие-то другие данные кроме прогнозов средних (усредненных) величин.

sep писал(а):от того что зависимость по параметрам линейная, а функция может быть разной !!!

Еще раз вас прошу: приведите конкретный пример, нелинейной функции, полученной на основе линейной регрессии.

А в целом могу сказать, что скорее всего, в лице "sep" мы видим яркий пример того, когда человек нахватался по верхам терминологии, даже использует сложные функции в работе, но никогда не задумывался, что же они значат, каков их "физический смысл"? Именно поэтому он не может привести простейших примеров. Потому что:
- Со сложными функциями можно просто подставить какие-то данные в какие-то ячейки, получить результат и считать, что он вполне корректен. Кто его проверит? Там столько расчетов, что черт ногу сломит!
- С простейшими примерами это не прокатывает. Их нужно понимать.

sep
Пользователь
Пользователь
Сообщений: 18
Зарегистрирован: 21 июн 2011 15:24
Имя: Mikhail
Фамилия: Artukhov
Должность: ---

Re: Расчет оптимального остатка в розничной точке

Сообщение sep » 10 ноя 2016 17:15

А что ж вы ответы не цитируете ???

sep писал(а):Я уже не первый раз вам пишу, что предобработка данных никак не влияет на то, прогноз чего в итоге получим !!!
market-1 писал(а):А я уже не первый раз вас прошу: приведите конкретный пример,как на основе усредненных данных прошлых периодов получаются какие-то другие данные кроме прогнозов средних (усредненных) величин.

Прошлый пост прочитайте и увидите пример. Вы тут писали про мат. ожидание, посмотрите еще разок, что надо для его оценки прогнозируемой величины и уж точно не усреднять исходные данные. Я уже не первый раз замечаю, вы сперва несете полную ерунду, а когда понимаете, что это так, начитаете придумывать какие-то частные случаи и вводите дополнительные условия, чтобы хоть как-то выкрутится.
sep писал(а):от того что зависимость по параметрам линейная, а функция может быть разной !!!
market-1 писал(а):Еще раз вас прошу: приведите конкретный пример, нелинейной функции, полученной на основе линейной регрессии.

конкретный примеры y = a+ b * log(t) , y = a+ b /t.

market-1 писал(а):А в целом могу сказать, что скорее всего, в лице "sep" мы видим яркий пример того, когда человек нахватался по верхам терминологии, даже использует сложные функции в работе, но никогда не задумывался, что же они значат, каков их "физический смысл"? Именно поэтому он не может привести простейших примеров. Потому что:
- Со сложными функциями можно просто подставить какие-то данные в какие-то ячейки, получить результат и считать, что он вполне корректен. Кто его проверит? Там столько расчетов, что черт ногу сломит!
- С простейшими примерами это не прокатывает. Их нужно понимать.

Мне мой научный тоже говорит, что знаний у меня еще маловато для докторской :), а у вас я вижу и до студенческих еще далеко.

Аватар пользователя
market-1
Гуру
Гуру
Сообщений: 772
Зарегистрирован: 02 май 2010 09:37
Имя: Илья
Фамилия: Константинов
Должность: Директор по маркетингу
Откуда: Москва

Re: Расчет оптимального остатка в розничной точке

Сообщение market-1 » 10 ноя 2016 18:29

sep писал(а): Вы тут писали про мат. ожидание, посмотрите еще разок, что надо для его оценки прогнозируемой величины и уж точно не усреднять исходные данные.

Молодой человек! Я с полной ответственностью заявляю, что вы невежда и неуч. Достаточно посмотреть в любимую вами Википедию, чтобы увидеть: "Математи́ческое ожида́ние — среднее значение случайной величины." (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%B8%D0%B5 ) Идите и учите матчасть. И не засоряйте форум своими инсинуациями про докторскую диссертацию и научного руководителя.

sep писал(а):конкретный примеры y = a+ b * log(t) , y = a+ b /t
Еще раз с ответственностью заявляю, что вы неуч. Потому что кто еще в качестве примера линейной регрессии (линейного тренда) может привести логарифм или гиперболу?
Даже время жалко тратить. Извините уж за резкий тон. Но это только реакция на ваши постоянные выпады про образование и "смешно такое читать на приличном форуме".

sep
Пользователь
Пользователь
Сообщений: 18
Зарегистрирован: 21 июн 2011 15:24
Имя: Mikhail
Фамилия: Artukhov
Должность: ---

Re: Расчет оптимального остатка в розничной точке

Сообщение sep » 10 ноя 2016 18:44

market-1 писал(а):
sep писал(а): Вы тут писали про мат. ожидание, посмотрите еще разок, что надо для его оценки прогнозируемой величины и уж точно не усреднять исходные данные.

Молодой человек! Я с полной ответственностью заявляю, что вы невежда и неуч. Достаточно посмотреть в любимую вами Википедию, чтобы увидеть: "Математи́ческое ожида́ние — среднее значение случайной величины." (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%B8%D0%B5 ) Идите и учите матчасть. И не засоряйте форум своими инсинуациями про докторскую диссертацию и научного руководителя.

Оценка математического ожидания прогнозируемой величины, соответствует минимизации суммы квадратов ошибок прогноза. И кто из нас неуч !!!

И если уж ставите мою компетенцию под вопрос то почитайте хотя бы эту работу ребят из ВЦ РАН http://www.ccas.ru/frc/papers/voron08kanevskiy.pdf Что вы на это скажите ???

sep писал(а):конкретный примеры y = a+ b * log(t) , y = a+ b /t
market-1 писал(а):Еще раз с ответственностью заявляю, что вы неуч. Потому что кто еще в качестве примера линейной регрессии (линейного тренда) может привести логарифм или гиперболу? Даже время жалко тратить. Извините уж за резкий тон. Но это только реакция на ваши постоянные выпады про образование и "смешно такое читать на приличном форуме".

И кто и тут "не совсем разумны" если считает, что линейная регрессия и линейный тренд это одно и тоже.

Цитата: " Различают следующие виды регрессионных моделей:
1) линейные модели [271, 346] — модели, которые могут быть представлены в виде скалярного произведения вектора свободных переменных и вектора параметров модели f = {w, x}, (3)
в частности, линейными являются полиномиальные и криволинейные модели;"
Стрижев В.В. докторская диссертация стр. 20, http://www.ccas.ru/avtorefe/0016d.pdf

Аватар пользователя
market-1
Гуру
Гуру
Сообщений: 772
Зарегистрирован: 02 май 2010 09:37
Имя: Илья
Фамилия: Константинов
Должность: Директор по маркетингу
Откуда: Москва

Re: Расчет оптимального остатка в розничной точке

Сообщение market-1 » 10 ноя 2016 22:13

sep писал(а):Оценка математического ожидания прогнозируемой величины
Вы мне про оценку, а я вам про определение матожидания, которое во всех учебниках прописано как среднее. Поэтому не дергайте цитаты из контекста и умейте признавать свои ошибки. Про минимизацию суммы квадратов ошибок говорить даже не буду, потому что для вас это слишком сложно.

sep писал(а):линейными являются полиномиальные и криволинейные модели

Вы опять дергаете цитаты из контекста, не понимая их. Полиномы в линейной регрессии - это многофакторные модели, когда функция зависит от нескольких переменных (если "полином" и "несколько переменных" - это сложно для вашего понимания, то спросите, я объясню). Я же просил вас привести пример линейной регрессии, которая имеет криволинейную форму при однофакторной модели зависимости продаж от времени.
Диссертации нужно не только читать, но и понимать.

fauodin
Новичок
Новичок
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 02 ноя 2016 21:57
Имя: Igor
Фамилия: Anikin
Должность: ------

Re: Расчет оптимального остатка в розничной точке

Сообщение fauodin » 10 ноя 2016 22:58

Господа, можно я вмешаюсь в спор.
Полагаю, что уважаемый Sep получил приличное образование: ВМК, ФУПМ, ШАД, ... .
Может быть я ошибаюсь, но не сильно.
Для меня это стало ясно, когда были перечислены алгоритмы прогнозирования
прерывистого спроса. Что касается самого спора, то тут ,полагаю, все ясно, как божий день.
Кстати о средних: их несколько ..., среднее гармоническое, среднее геометрическое.
И об оценке среднего, точнее об оценке по минимуму среднего риска при квадратичной функции потерь,
которая и является апостериорным средним. О модульной, выколотой и ассиметричной модульной функциях потерь
можно почитать в инете, отсюда получаются медиана, МАП и квантиль.

sep
Пользователь
Пользователь
Сообщений: 18
Зарегистрирован: 21 июн 2011 15:24
Имя: Mikhail
Фамилия: Artukhov
Должность: ---

Re: Расчет оптимального остатка в розничной точке

Сообщение sep » 11 ноя 2016 01:23

sep писал(а):Оценка математического ожидания прогнозируемой величины
market-1 писал(а):Вы мне про оценку, а я вам про определение матожидания, которое во всех учебниках прописано как среднее. Поэтому не дергайте цитаты из контекста и умейте признавать свои ошибки. Про минимизацию суммы квадратов ошибок говорить даже не буду, потому что для вас это слишком сложно.

Мне уже это нравится, вы понесли ерунду, поняли это, процетировали меня не полностью и приписали мне того, чего я не делал. :) Не поленюсь повторить свой пост про оценку мат. ожидания прогнозной величины и ваш ответ в котором вы привели ссылку с определением мат. ожидания,
мой пост:
sep писал(а):"Прошлый пост прочитайте и увидите пример. Вы тут писали про мат. ожидание, посмотрите еще разок, что надо для его оценки прогнозируемой величины и уж точно не усреднять исходные данные. Я уже не первый раз замечаю, вы сперва несете полную ерунду, а когда понимаете, что это так, начитаете придумывать какие-то частные случаи и вводите дополнительные условия, чтобы хоть как-то выкрутится."

ваш ответ:
sep писал(а):Вы тут писали про мат. ожидание, посмотрите еще разок, что надо для его оценки прогнозируемой величины и уж точно не усреднять исходные данные
market-1 писал(а):Молодой человек! Я с полной ответственностью заявляю, что вы невежда и неуч. Достаточно посмотреть в любимую вами Википедию, чтобы увидеть: "Математи́ческое ожида́ние — среднее значение случайной величины." (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%B8%D0%B5 ) Идите и учите матчасть. И не засоряйте форум своими инсинуациями про докторскую диссертацию и научного руководителя.

Ну и кто тут дергает из контекста, невежда и неуч, и кому нужно учить мат. часть? А ошибки свои я всегда рад понять и научится чему-то новому, только в данном случае вы ответили полную ерунду.

sep писал(а):линейными являются полиномиальные и криволинейные модели
market-1 писал(а):Вы опять дергаете цитаты из контекста, не понимая их. Полиномы в линейной регрессии - это многофакторные модели, когда функция зависит от нескольких переменных (если "полином" и "несколько переменных" - это сложно для вашего понимания, то спросите, я объясню). Я же просил вас привести пример линейной регрессии, которая имеет криволинейную форму при однофакторной модели зависимости продаж от времени.
Диссертации нужно не только читать, но и понимать.

Потрясающе, про полиномы мы видим, а про криволинейные модели как бы ничего не написано. Я специально ничего не убирал и процитировал полностью. И две модели линейной регрессии, где кроме времени и продаж больше ничего нет, и форма у них криволинейная, я уже приводил, повторю: y =a+b*log(t) ,y = a+b/t . Или до вас доходит как до эстонца, или вы абсолютно не понимаете, что линейная регрессионная модель, это регрессионная модель, которая линейна относительно своих параметров, и время не играет никакой роли. Хотя скорей всего вы не умеете, в общем виде, делать оценку 'nb[ параметров используя линейную алгебру, иначе бы знали почему зависимость линейная по параметрам, и что логарифмическая функция и гипербола являются линейными регрессионными моделями, т.к. зависимость по параметрам у них линейная, несмотря на то, что они имеют криволинейную форму. Из дисера вижу вы много смогли понять :). Похоже это тот случай, когда на пальцах начнешь объяснять и все равно толку никакого не будет. Хотя одно уже радует, линейную регрессию перестали отождествлять с линейным трендом :).

Аватар пользователя
market-1
Гуру
Гуру
Сообщений: 772
Зарегистрирован: 02 май 2010 09:37
Имя: Илья
Фамилия: Константинов
Должность: Директор по маркетингу
Откуда: Москва

Re: Расчет оптимального остатка в розничной точке

Сообщение market-1 » 11 ноя 2016 09:01

Да...
Оппоненту в качестве доказательства приводится общепринятое определение, прописанное черным по белому во всех учебниках, но даже вокруг него выстраивается многоэтажная демагогия в стиле "Сам дурак".

В этих условиях перспективы дискуссии равны нулю, потому что оппонент невосприимчив даже к железобетонным аргументам, что уж говорить про более тонкие материи. Поэтому я выхожу из дискуссии. Жалко только собственного времени и времени тех, кто случайно прочитает все эти многословные препирательства.

Saule
Гуру
Гуру
Сообщений: 464
Зарегистрирован: 11 ноя 2010 13:20
Имя: Ярослав
Фамилия: Кодесс
Должность: специалист по управлению товарными запасами

Re: Расчет оптимального остатка в розничной точке

Сообщение Saule » 11 ноя 2016 10:34

Не думал, что тролли доберутся даже сюда. :zvez_ochki:
Заблудиться может только тот, кто твёрдо уверен, что знает дорогу.

sep
Пользователь
Пользователь
Сообщений: 18
Зарегистрирован: 21 июн 2011 15:24
Имя: Mikhail
Фамилия: Artukhov
Должность: ---

Re: Расчет оптимального остатка в розничной точке

Сообщение sep » 11 ноя 2016 10:59

market-1 писал(а):Да...
Оппоненту в качестве доказательства приводится общепринятое определение, прописанное черным по белому во всех учебниках, но даже вокруг него выстраивается многоэтажная демагогия в стиле "Сам дурак".

В этих условиях перспективы дискуссии равны нулю, потому что оппонент невосприимчив даже к железобетонным аргументам, что уж говорить про более тонкие материи. Поэтому я выхожу из дискуссии. Жалко только собственного времени и времени тех, кто случайно прочитает все эти многословные препирательства.


Я только вошел во вкус, а тут такой облом, хотя действительно, что вам еще остается, либо признать полною свою не компетентность заявив что "Ведь любые прогнозы оперируют средними величинами и никак иначе", и вдобавок перепутать оценку с определением мат.ожидания, хотя студенты часто на этом прокалываются, или выйти из дискуссии. А про линейную регрессию писать уже смешно, абсолютное отсутствие понимания, хотя надо отметить, положительные сдвиги уже наблюдаются.

Аватар пользователя
market-1
Гуру
Гуру
Сообщений: 772
Зарегистрирован: 02 май 2010 09:37
Имя: Илья
Фамилия: Константинов
Должность: Директор по маркетингу
Откуда: Москва

Re: Расчет оптимального остатка в розничной точке

Сообщение market-1 » 11 ноя 2016 11:33

Saule писал(а):Не думал, что тролли доберутся даже сюда.

Я сам не думал. А главное, что непонятно, как обезопасить форум от таких персонажей. Банить бесполезно, он под другими никами разведет бодягу про то, как его притесняют. Доказывать тоже что-то бесполезно.

Все равно, что тараканы в доме завелись...


Вернуться в «Реальные задачи из жизни»

Кто сейчас на форуме

Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: CommonCrawl [Bot] и 1 гость