Нормальное распределение

Теория штука хорошая, но на практике иногда бывают ситуации с которыми не справишься, только книжными знаниями. Давайте поможем друг другу и поделимся опытом решения тех или иных практических задач.
Аватар пользователя
SerArtur
Пользователь
Пользователь
Сообщений: 32
Зарегистрирован: 26 авг 2009 03:00
Имя: Артур
Фамилия: Аветисян
Должность: Главный бухгалтер
Откуда: Армения, Ереван

Нормальное распределение

Сообщение SerArtur » 21 июн 2010 15:43

Сегодня порыскал в инете о нормальном распределении и хотелось бы понять для чего предназначенны вот эти вычисленные значения:

Дисперсия
Среднеквадратическое отклонение
Коэффициент вариации
Среднеe линейное отклонение
А ассиметрия
ma ошибка ассиметрии
Е эксцесс
me ошибка эксцесса
Отношение А/ma
Отношение Е/me
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Реклама
Аватар пользователя
SerArtur
Пользователь
Пользователь
Сообщений: 32
Зарегистрирован: 26 авг 2009 03:00
Имя: Артур
Фамилия: Аветисян
Должность: Главный бухгалтер
Откуда: Армения, Ереван

Re: Нормальное распределение

Сообщение SerArtur » 21 июн 2010 15:44

зараннее благодарю за ответ С уважением А ртур

Аватар пользователя
DAHTuCT
Коллега
Коллега
Сообщений: 8
Зарегистрирован: 29 фев 2008 03:00
Имя: Роман
Фамилия: Китайгора
Должность: Руководитель департамента логистики
Откуда: Москва

Re: Нормальное распределение

Сообщение DAHTuCT » 21 июн 2010 16:40

По понятиям есть много информации в сети...

ОБЬЯСНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Чем больше значение коэффициента вариации, тем относительно больший разброс и меньшая выравненность исследуемых значений. Если коэффициент вариации меньше 10%, то изменчивость вариационного ряда принято считать незначительной, от 10% до 20% относится к средней, больше 20% и меньше 33% к значительной и если коэффициент вариации превышает 33%, то это говорит о неоднородности информации и необходимости исключения самых больших и самых маленьких значений.


Не понимая цели, которая преследуется проведением данного анализа, сложно сказать о правомерности данного суждения.
Например, если это необходимо для принятия решения о величине страхового запаса, то на его величину влияют две глобальные неопределенности: неопределенность спроса за время поставки и неопределенность времени самой поставки. Данных о второй величине нет, поэтому будем считать, что срок поставки всегда предсказуем и определен. Остается одна неопределенность - неопределенность спроса. Собственно, я, управляя запасами из всех показателей, которые есть во вложенном файле, пользовался только Коэффициентом вариации (а Дисперсия и Среднеквадратическое отклонение были лишь промежуточными вычислениями). Соответственно чем ниже К вариации тем ближе каждое значение выборки к её среднему значению и тем более прогнозируемы продажи на срок поставки, но если К вариации больше некоторой величины (и я бы не стал для всех случаев загонять в рамки "до 10%", у меня, например, таких позиций не было вообще) это вовсе не означает, что продажи непрогнозируемые и уж тем более о простой "необходимости исключения самых больших и самых маленьких значений". Т.к. возможно имеется тренд, который необходимо учесть (исключить) при расчете основных статистик ряда, а если есть всплески, то причину их надо изучать, чтобы после их "исключения" при расчете страхового запаса не потерять потенциальные продажи какого-нибудь крупного клиента имеющего привычку закупать продукцию сразу и много. Это в сильно упрощенном виде.
Границы по К вариации есть смысл обозначить только если эти границы будут объединять схожие по характеру спроса продукты, к управлению запасами которыми в рамках одной группы будут применятся одна методика, соответственно для разных групп методики должны разниться иначе смысла бить на группы нет (анализ ради анализа).

Аватар пользователя
stanley

Re: Нормальное распределение

Сообщение stanley » 21 июн 2010 17:39

SerArtur писал(а):Сегодня порыскал в инете о нормальном распределении и хотелось бы понять для чего предназначенны вот эти вычисленные значения:

тебе нужны вот эти, про остальное пока забудь.

Среднеквадратическое отклонение
Коэффициент вариации

они описаны простыми словами в любом учебнике по теорверу. проблема в том, что здесь присутствуют две категории людей:
1. мне в работе эта математика никогда не понадобится и я с ней разбираться не буду.
2. мне в работе эта математика нужна, и я с ней разобрался много лет назад.

соответственно для второй категории объяснять, что такое таблица умножения (а твои вопросы применительно к теорверу приблизительно на том же уровне), решительно лениво. есть здесь, впрочем, добрые самаритяне (привет, Валера!), может они возьмутся...

надеюсь, не обидел? серьезно, возьми любой учебник и прочитай ровно одну главу про распределения.
в качестве бонуса прилепляю картинку с твоими данными: синие - фактическая гистограмма, красная линия - соответствующее по параметрам нормальное распределение. я бы в таком виде поостерегся использовать предположение о нормальности, тем более возможно присутствие тренда, а то и сезонности - этого уже без других данных, а то и знакомства с товаром, не скажет никто...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватар пользователя
stanley

Re: Нормальное распределение

Сообщение stanley » 21 июн 2010 17:48

что за хрень с движком? ладно, попробую gif
Histogram.gif


понятно... администраторы, ау!!!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватар пользователя
SerArtur
Пользователь
Пользователь
Сообщений: 32
Зарегистрирован: 26 авг 2009 03:00
Имя: Артур
Фамилия: Аветисян
Должность: Главный бухгалтер
Откуда: Армения, Ереван

Re: Нормальное распределение

Сообщение SerArtur » 21 июн 2010 22:06

Спасибо за ответ.
Ну Дантист Вы и обьяснили, я ничего не понял.
Дисперсия и Среднеквадратическое отклонение - это я понял что они для расчета вариации
А вот для чего служит Коэффициент вариации я не понимаю? это какое то отклонение?
Если не затруднит на примере можете обьяснить. Спасибо
Последний раз редактировалось SerArtur 21 июн 2010 22:10, всего редактировалось 1 раз.

Аватар пользователя
SerArtur
Пользователь
Пользователь
Сообщений: 32
Зарегистрирован: 26 авг 2009 03:00
Имя: Артур
Фамилия: Аветисян
Должность: Главный бухгалтер
Откуда: Армения, Ереван

Re: Нормальное распределение

Сообщение SerArtur » 21 июн 2010 22:08

Код: Выбрать все

мне в работе эта математика понадобится и я с ней разбираться буду
Но незнама как?

Аватар пользователя
SerArtur
Пользователь
Пользователь
Сообщений: 32
Зарегистрирован: 26 авг 2009 03:00
Имя: Артур
Фамилия: Аветисян
Должность: Главный бухгалтер
Откуда: Армения, Ереван

Re: Нормальное распределение

Сообщение SerArtur » 21 июн 2010 22:13

серьезно, возьми любой учебник и прочитай ровно одну главу про распределения
Книги это хорошо, но какую взять чтоб примеры там были с экономическими наклонностями????

RazVal
Гуру
Гуру
Сообщений: 895
Зарегистрирован: 28 май 2015 17:58
Имя: Валерий
Фамилия: Разгуляев
Должность: эксперт по управлению величиной запасов и оптимизации затрат
Откуда: http://upravlenie-zapasami.ru/

Re: Нормальное распределение

Сообщение RazVal » 21 июн 2010 22:55

SerArtur писал(а):Книги это хорошо, но какую взять чтоб примеры там были с экономическими наклонностями???

"Экономические наклонности" в примерах усложнят их, самые простые примеры по теории вероятностей - это с монетой, игральной костью и колодой карт, где все вероятности можно просчитать "вручную" - на них учатся всем сложностям в теории вероятностей, а потом уже применяют понятые закономерности на более сложных экономических моделях. В этой книге - есть и то, и другое, но экономические примеры начинаются позже. А базовые понятия определяются на примере простых игр.

Аватар пользователя
SerArtur
Пользователь
Пользователь
Сообщений: 32
Зарегистрирован: 26 авг 2009 03:00
Имя: Артур
Фамилия: Аветисян
Должность: Главный бухгалтер
Откуда: Армения, Ереван

Re: Нормальное распределение

Сообщение SerArtur » 22 июн 2010 08:01

Спасибо за книжку. Ну а все таки как человеческим языком понять для чего служит коэффициент вариации и что он "дает нам"? Это своего рода среднее заначение? Ну расчитали и что, какой вывод из этого?
Люди у Вас добрые глаза помогите а. :ti_pa:

RazVal
Гуру
Гуру
Сообщений: 895
Зарегистрирован: 28 май 2015 17:58
Имя: Валерий
Фамилия: Разгуляев
Должность: эксперт по управлению величиной запасов и оптимизации затрат
Откуда: http://upravlenie-zapasami.ru/

Re: Нормальное распределение

Сообщение RazVal » 22 июн 2010 08:24

SerArtur писал(а):как понять для чего служит коэффициент вариации и что он "дает нам"? Это своего рода среднее значение?
Да, "своего рода среднее значение". Коэффициент вариации - это мера неравномерности ваших данных, грубо говоря - средняя разница между вашими данными и средним по этим данным. Если это не помогает в понимании, то можно взять в Excel одно число 10 раз, написать функцию коэффициента вариации от этих 10 ячеек, и затем заменяя числа на другие, смотреть, как изменяется коэффициент вариации. Нам он даёт возможность сравнивать равномерность продаж позиций, несоизмеримых по объёмам продаж - одна у вас продаётся по 1 штучке, другая улетает тысячами за тот же период, а коэффициент вариации у них может быть одинаковым.

SerArtur писал(а):расчитали и какой вывод из этого?
Выводы можно делать разные, так как коэффициент вариации - это инструмент, который можно применять по-разному. Например, можно сказать, что вариация настолько большая, что она поглощает любые сезонные колебания, поэтому на неё можно забить.

Аватар пользователя
SerArtur
Пользователь
Пользователь
Сообщений: 32
Зарегистрирован: 26 авг 2009 03:00
Имя: Артур
Фамилия: Аветисян
Должность: Главный бухгалтер
Откуда: Армения, Ереван

Re: Нормальное распределение

Сообщение SerArtur » 22 июн 2010 08:57

Значения в столбце В3:В12 это скажем продажи в штуках. Посмотрите файлик что можно понять? Коэффициент вариации равен 0.09787, что следует из этого?
Вместо Средне квадратическое должно быть Средне квадратическое отклонение

Нашел цитату
По величине коэффициента вариации можно судить о степени вариации признаков совокупностей. Чем больше его величина, тем больше разброс значений вокруг средней, тем менее однородна совокупность по своему составу и тем менее представительна средняя. Совокупность считается количественно однородной, если коэффициент вариации не превышает 33%. Коэффициент вариации важен и в тех случаях, когда нужно сравнивать средние квадратические отклонения, выраженные изначально в разных единицах измерении, для различных совокупностей.

То есть если у меня он равен 9.7% то можно судить о том что он приближен к средней, НЕ ПОНИМАЮ ЧЕСТНОЕ СЛОВО ?????

На лицо не смотрите это я злой на налоговиков больно они шустрые, хотят стянуть лакомый кусочек от моих трудов. Бухгалтер должен быть строгим во всем и быть как "не приступная гора" :pi_rat: , если это касается работы, а так я безобидный и люблю пообшаться узнать новое для себя :dr_ink: .
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось SerArtur 22 июн 2010 10:49, всего редактировалось 1 раз.

Аватар пользователя
stanley

Re: Нормальное распределение

Сообщение stanley » 22 июн 2010 10:40

SerArtur писал(а):Значения в столбце В3:В12 это скажем продажи в штуках. Посмотрите файлик что можно понять? Коэффициент вариации равен 0.056764621, что следует из этого?


в соседний столбец запиши =B*1000, затем расчитай те же статистические показатели по новому столбцу и сравни результат. что видим?

Аватар пользователя
SerArtur
Пользователь
Пользователь
Сообщений: 32
Зарегистрирован: 26 авг 2009 03:00
Имя: Артур
Фамилия: Аветисян
Должность: Главный бухгалтер
Откуда: Армения, Ереван

Re: Нормальное распределение

Сообщение SerArtur » 22 июн 2010 10:45

Так что ли?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось SerArtur 22 июн 2010 10:48, всего редактировалось 1 раз.

Аватар пользователя
stanley

Re: Нормальное распределение

Сообщение stanley » 22 июн 2010 10:47

в C3 пишем =B3*1000, копируем до C16.

Аватар пользователя
SerArtur
Пользователь
Пользователь
Сообщений: 32
Зарегистрирован: 26 авг 2009 03:00
Имя: Артур
Фамилия: Аветисян
Должность: Главный бухгалтер
Откуда: Армения, Ереван

Re: Нормальное распределение

Сообщение SerArtur » 22 июн 2010 10:52

И что получилось? Что при увелияении продаж на 1000 единиц то коэффициент вариации уменьшился от 9.7% до 0.3% и что он означает????????????????????????????????????????????? :jn_pu_sk:

Аватар пользователя
SerArtur
Пользователь
Пользователь
Сообщений: 32
Зарегистрирован: 26 авг 2009 03:00
Имя: Артур
Фамилия: Аветисян
Должность: Главный бухгалтер
Откуда: Армения, Ереван

Re: Нормальное распределение

Сообщение SerArtur » 22 июн 2010 11:38

Так я наверно приближаюсь к истине
Если коэффициент вариации в первом случае равен 9.7%. то можно предположить, что скажем на 10 проданных единиц приходиться 0.97 ~ 1 единица возможных потерь???
Во втором случае на 10000 проданных товаров приходиться 30 единиц возможных потерь???

Иными словами 9.7% и 0.3% это степень риска возможных потерь?????????????????????????????????????????

Так господа ГУРУ???? :jn_pu_sk:

RazVal
Гуру
Гуру
Сообщений: 895
Зарегистрирован: 28 май 2015 17:58
Имя: Валерий
Фамилия: Разгуляев
Должность: эксперт по управлению величиной запасов и оптимизации затрат
Откуда: http://upravlenie-zapasami.ru/

Re: Нормальное распределение

Сообщение RazVal » 22 июн 2010 11:43

SerArtur писал(а):Коэффициент вариации равен 0.09787, что следует из этого?..

В статистике из самих значений - мало, что следует. Их надо сравнивать друг с другом. Например, можно сравнить с влиянием сезонности. С чем вы хотите сравнить этот коэффициент вариации?
Понимаете, вот я взял таблицу умножения и умножил два на три и получил шестёрку, и спрашиваю, а что мне теперь с ней делать? На что получаю резонный вопрос - а для чего я умножал. И надо разбираться со своими целями, а не спрашивать, может я что-то не так сделал? Может мне надо было их сложить?

Аватар пользователя
SerArtur
Пользователь
Пользователь
Сообщений: 32
Зарегистрирован: 26 авг 2009 03:00
Имя: Артур
Фамилия: Аветисян
Должность: Главный бухгалтер
Откуда: Армения, Ереван

Re: Нормальное распределение

Сообщение SerArtur » 22 июн 2010 12:40

Отвечу вопросами уважаемый Валерий.
Для чего Вы расчитываете коэффициент вариации? Зачем необходим Вам этот коэффициент? Хочу сказать когда Вы, что то анализируете, для чего Вы он Вам нужен? Если можно на примере покажете?

Мне интересно следующее
Вот есть у меня фактические продажи скажем на 10 дней (конечно лучше анализировать за большой интервал)
Теперь расчитывая прогноз продаж на 11-й и 12-й день, там ведь используется нет - коэффициент вариации? И из этих побуждений вариацию нужно сравнивать, а с чем? А с чем его сравнивать? Что в реальности он показывает, отклонение от среднего или что?

Если я не ел заморский деликатес, я ведь должен понять из чего приготовлен это блюдо, чтоб потом сьесть его?
Если я не знаю как забить гвоздь, как держать молоток в руке, чтоб не ударить по пальцам, я ведь должен поучиться у кого нибудь? Вот и прошу совета от Вас. Книги читать так долго, а на носу у меня экзамен (сертификацию на бухгалтера получил, готовлюсь на аудитора). Времени пока нет на книжки. Спасибо еще раз. Я надеюсь Вы вкратце обьясните про эту "кайф-ициент". С уважением А ртур

Аватар пользователя
reconz11

Re: Нормальное распределение

Сообщение reconz11 » 22 июн 2010 13:06

Почитайте здесь, мне кажется это то, что вам нужно. http://www.rombcons.ru/ABC_XYZ.htm

RazVal
Гуру
Гуру
Сообщений: 895
Зарегистрирован: 28 май 2015 17:58
Имя: Валерий
Фамилия: Разгуляев
Должность: эксперт по управлению величиной запасов и оптимизации затрат
Откуда: http://upravlenie-zapasami.ru/

Re: Нормальное распределение

Сообщение RazVal » 22 июн 2010 14:35

SerArtur писал(а):Валерий.
Для чего Вы расчитываете коэффициент вариации? Зачем необходим Вам этот коэффициент? Хочу сказать когда Вы, что то анализируете, для чего Вы он Вам нужен? Если можно на примере покажете?
Я им не пользуюсь, поэтому и у вас допытывался, зачем он вам нужен. ;) Я беру функцию, которая сразу показывает относительное среднее линейное отклонение от среднего значения:

Код: Выбрать все

=СРОТКЛ(B3:B12)/СРЗНАЧ(B3:B12)
- это позволяет мне: во-первых, сравнивать позиции между собой по тому, на сколько они равномерно продаются; во-вторых, сравнивать получившееся значение с коэффициентом сезонности. Например, если сезонность 5%, а значение указанной функции 60%, то я сезонность не учитываю в модели - она перекрывается стохастическими возмущениями, и результат сильно не портится, зато модель значительно упрощается и для понимания, и для реализации.

SerArtur писал(а):Вот есть у меня фактические продажи скажем на 10 дней (конечно лучше анализировать за большой интервал)
Теперь расчитывая прогноз продаж на 11-й и 12-й день, там ведь используется нет - коэффициент вариации?
Нет, не используется. Прогноз - это наиболее вероятное значение (в самом простом случае - среднее).

SerArtur писал(а):Что в реальности он показывает, отклонение от среднего или что?
Да, среднеквадратическое отклонение от среднего значения. Если бы у вас был нормальный закон распределения вашего спроса, то можно было бы пользоваться правилам одой, двух и трёх сигм, чтобы определить необходимый страховой запас для удовлетворения будущего спроса с интересующей вероятностью (3 сигмы соответствуют 99%). "Сигма" - это и есть ваш коэффициент вариации. То есть, если бы ваш спрос был нормально распределён (а это не так!), то положив на остатки среднее значение (= 11.6) плюс 3 сигмы (= 3 * 8.21) - и получив в итоге 36 единиц (= 11.6 + 3 * 8.21), вероятность дефицита была бы меньше 1%. При этом прогноз спроса был бы всё равно = 12 единиц (округляем 11.6).

SerArtur писал(а):Если я не знаю как забить гвоздь, как держать молоток в руке, чтоб не ударить по пальцам, я ведь должен поучиться у кого нибудь?..
Главное не пользоваться молотком, когда нужно вскопать грядку. И если изначально нужно копать, то такое стремление к обучению, как забивать гвозди - не понятно. А про свои конечные цели вы так ничего и не сказали.

Аватар пользователя
SerArtur
Пользователь
Пользователь
Сообщений: 32
Зарегистрирован: 26 авг 2009 03:00
Имя: Артур
Фамилия: Аветисян
Должность: Главный бухгалтер
Откуда: Армения, Ереван

Re: Нормальное распределение

Сообщение SerArtur » 22 июн 2010 15:27

Честно говоря я и запутался.

Если бы у вас был нормальный закон распределения вашего спроса

Что значит "нормальный закон распределения"? И как узнать или вычислить "нормальное распределение".

- это позволяет мне: во-первых, сравнивать позиции между собой по тому, на сколько они равномерно продаются; во-вторых, сравнивать получившееся значение с коэффициентом сезонности. Например, если сезонность 5%, а значение указанной функции 60%, то я сезонность не учитываю в модели - она перекрывается стохастическими возмущениями, и результат сильно не портится, зато модель значительно упрощается и для понимания, и для реализации.


Что сравнивать не понял? Вот у меня СРОТКЛ(B3:B12)/СРЗНАЧ(B3:B12) равно 0.5275 это значит, что товары равномерно продаются???????????
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватар пользователя
SerArtur
Пользователь
Пользователь
Сообщений: 32
Зарегистрирован: 26 авг 2009 03:00
Имя: Артур
Фамилия: Аветисян
Должность: Главный бухгалтер
Откуда: Армения, Ереван

Re: Нормальное распределение

Сообщение SerArtur » 22 июн 2010 15:35

Да, среднеквадратическое отклонение от среднего значения. Если бы у вас был нормальный закон распределения вашего спроса, то можно было бы пользоваться правилам одой, двух и трёх сигм, чтобы определить необходимый страховой запас для удовлетворения будущего спроса с интересующей вероятностью (3 сигмы соответствуют 99%). "Сигма" - это и есть ваш коэффициент вариации. То есть, если бы ваш спрос был нормально распределён (а это не так!), то положив на остатки среднее значение (= 11.6) плюс 3 сигмы (= 3 * 8.21) - и получив в итоге 36 единиц (= 11.6 + 3 * 8.21), вероятность дефицита была бы меньше 1%. При этом прогноз спроса был бы всё равно = 12 единиц (округляем 11.6).

(= 11.6) плюс 3 сигмы (= 3 * 8.21) - 8.21 это откуда получили и где можно прочесть про сигмы?

RazVal
Гуру
Гуру
Сообщений: 895
Зарегистрирован: 28 май 2015 17:58
Имя: Валерий
Фамилия: Разгуляев
Должность: эксперт по управлению величиной запасов и оптимизации затрат
Откуда: http://upravlenie-zapasami.ru/

Re: Нормальное распределение

Сообщение RazVal » 22 июн 2010 23:13

SerArtur писал(а):Честно говоря я и запутался.
«Если ты не знаешь, куда плыть, то никакой ветер не будет попутным.» (с) Сенека
Именно поэтому я настаивал на определении цели мероприятия, а уже потом поиска подходящих инструментов - не удивлюсь, если из всего, что мы обсуждаем, вам, вообще, ничего не понадобится в текущей ситуации, а очень понадобится что-то другое, о чём мы в результате и не начали говорить.

SerArtur писал(а):Что значит "нормальный закон распределения"?
Ровно это. Артур, на ваши вопросы на логист.ру многие уже перестали отвечать - хотите добиться того же и здесь? Тогда задавайте побольше вопросов-определений, даже не попытавшись набрать его дословно в поисковике - результат гарантирован!..

SerArtur писал(а):как узнать "нормальное распределение".
Это гораздо сложнее, чем посчитать среднее и даже среднее квадратическое отклонение: http://www.mngt.ru/rus/gathering_preparation_analysis/variational_number_interlinking_attributes/nonparametric_methods_check_hypotheses/.

SerArtur писал(а):Что сравнивать не понял? Вот у меня СРОТКЛ(B3:B12)/СРЗНАЧ(B3:B12) равно 0.5275 это значит, что товары равномерно продаются???
Рассчитайте значение этой функции для продаж другой позиции - тогда, если оно окажется больше 0.5275, вы сможете говорить о том, что да, первая позиция у вас продаётся более равномерно. Можно сравнивать с сезонным коэффициентом, если он равен 7%, то можно не учитывать сезонность в модели прогнозирования спроса, так как она всё равно очень слабо влияет на результат.


SerArtur писал(а):(= 11.6) плюс 3 сигмы (= 3 * 8.21) - 8.21 это откуда получили и где можно прочесть про сигмы?
11.6 - это ваше среднее. 8.21 считается как:

Код: Выбрать все

=корень(КВАДРОТКЛ(B3:B12)/10)
- это и есть "сигма" для вашего распределения. Почитать про сигмы можно, например, здесь.

Аватар пользователя
stanley

Re: Нормальное распределение

Сообщение stanley » 23 июн 2010 12:27

stanley писал(а):в C3 пишем =B3*1000, копируем до C16.


наврал конечно. копируем до с12.
потом выделяем b13:b16 и копируем в c13.

кстати, у меня почему-то другие цифры получаются. выложи сюда файл после исправления, посмотрим.

Аватар пользователя
stanley

Re: Нормальное распределение

Сообщение stanley » 23 июн 2010 12:36

RazVal писал(а):Я им не пользуюсь, поэтому и у вас допытывался, зачем он вам нужен. ;) Я беру функцию, которая сразу показывает относительное среднее линейное отклонение от среднего значения:

Код: Выбрать все

=СРОТКЛ(B3:B12)/СРЗНАЧ(B3:B12)


слушай, а из каких соображений ты используешь абсолютное отклонение вместо квадрата? в этом есть какой-то эзотерический смысл?
или вот это зубодробительное "сроткл" означает что-то иное?

RazVal
Гуру
Гуру
Сообщений: 895
Зарегистрирован: 28 май 2015 17:58
Имя: Валерий
Фамилия: Разгуляев
Должность: эксперт по управлению величиной запасов и оптимизации затрат
Откуда: http://upravlenie-zapasami.ru/

Re: Нормальное распределение

Сообщение RazVal » 23 июн 2010 17:22

stanley писал(а):а из каких соображений ты используешь абсолютное отклонение вместо квадрата? в этом есть какой-то эзотерический смысл?
или вот это зубодробительное "сроткл" означает что-то иное?
Всё правильно, только оно называется "линейным отклонением". ;) Никакой эзотерики - просто корень из квадрата ввели только, чтобы функция была гладкой в нуле и благодаря этому интегрировалась, а потом с помощью этих интегралов и находят все эти правила "трёх сигм". А мне эти правила всё равно не подходят, так как у меня распределения не нормальные, поэтому я использую более простое линейное отклонение - проще понять, проще посчитать, проще реализовать в учётной системе, меньше нагрузка на ресурсы, проще объяснить и руководству, и программисту, и пользователю, проще не запутаться и не ошибиться. ;) А ещё меньше влияние больших всплесков, которые я всё равно отсеиваю. ;)

Аватар пользователя
Роман Бодряков
Авторитет
Авторитет
Сообщений: 5253
Зарегистрирован: 19 апр 2004 03:00
Имя: Роман
Фамилия: Бодряков
Должность: Ген.Директор в кубе - наноолигарх
Откуда: Россия

Re: Нормальное распределение

Сообщение Роман Бодряков » 24 июн 2010 14:19

Во развернули...
Среднеквадратичное отклонение является мерой разброса вариантов ряда относительно среднего значения этого ряда.

Если среднедневные продажи 100, а ср.квад.откл. 20, то это показывает какую колеебимость имеют данные относительно этого среднего.
Чем больше значение, тем больше разброс продаж по дням.

ср.квад.откл. 20. Может быть при средних продажах 100, а может быть и при средних продажах 100 000. Колеебимость данных будет одинаковая, а вот значимость этой колеебимости разная. Для оценки этого параметра используется коэффициент вариации.
20/100=20%, 20/100 000 = 0,02%
Чем к.вар. больше тем дневные продажи нестабильнее и сильнее отличаются друг от друга.

1. Случай. Положим на склад 120 и завтра сможем с ... (большой) вероятностью удовлетворить всех клиентов.

2. Случай. Положим на склад 100 000 и наплевать на те 20, которых не сможем удовлетворить. Потому как 100 000 и так дофига, что бы из-за 20 (0,02%) заморачиваться...
Есть такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя! И просят повторить "НА БИС!!!"
Образование круче не у того, кто больше Знает, а у того, кто хоть что-то умеет.

Leva
Пользователь
Пользователь
Сообщений: 15
Зарегистрирован: 04 июн 2009 03:00

Re: Нормальное распределение

Сообщение Leva » 25 июн 2010 16:36

Имхо философствования на тему метода наименьших квадратов имеют чисто умозрительный характер. Поелику он работает только на нормально распределённых выборках. А следовательно, в прикладных задачах прогностической направленности, стоящих перед закупщиком (логистом) можно:
1. Закрыть глаза на нормальность распределения
2. Извлечь тренды и периодическую составляющую (сезонность, на местном наречии)
3. Использовать непараметрическую статистику

Как правило выбирается первый. Так как путь второй - стрельба из пушки по воробьям, поскольку в конце концов сколько сигм мы будем брать для расчета страхового запаса - экспертная оценка закупщика, зависящая в том числе и от того сколько выпил вчера и закончилась ли критические дни. К использованию непараметрических методов статистики как правило не готовы IT people да и постановщик задачи тоже.

В крайнем случае, для предоставления красивого отчёта заказчику, можно проверить гипотезу о нормальном распределении выборки с помощью критерия критерия, например, Колмогорова-Смирнова, при этом выбрав уровень значимости, какой нужно и со свистом принять нулевую гипотеезу :-)

Таким образом, господа, "ка равно корень квадратный из суммы по и от единицы до эн икс итое минус икс среднее в квадрате делённое на эн без единицы делённый на икс среднее" :-))

Аватар пользователя
stanley

Re: Нормальное распределение

Сообщение stanley » 28 июн 2010 11:53

RazVal писал(а):
stanley писал(а):а из каких соображений ты используешь абсолютное отклонение вместо квадрата? в этом есть какой-то эзотерический смысл?
или вот это зубодробительное "сроткл" означает что-то иное?
Всё правильно, только оно называется "линейным отклонением". ;)

англоязычное название - абсолютное отклонение
Никакой эзотерики - просто корень из квадрата ввели только, чтобы функция была гладкой в нуле и благодаря этому интегрировалась, а потом с помощью этих интегралов и находят все эти правила "трёх сигм". А мне эти правила всё равно не подходят, так как у меня распределения не нормальные, поэтому я использую более простое линейное отклонение - проще понять, проще посчитать, проще реализовать в учётной системе, меньше нагрузка на ресурсы, проще объяснить и руководству, и программисту, и пользователю, проще не запутаться и не ошибиться. ;) А ещё меньше влияние больших всплесков, которые я всё равно отсеиваю. ;)

в этом есть своя логика. особенно в части "проще объяснить" :)


Вернуться в «Реальные задачи из жизни»

Кто сейчас на форуме

Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: CommonCrawl [Bot] и 0 гостей